基于VaR法的金融风险测度统计研究
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·论文结构与特点 | 第11-13页 |
| 2 基于VaR法的金融风险测度理论研究 | 第13-29页 |
| ·现代金融理论中的有效市场假说 | 第13-14页 |
| ·基本概念 | 第14-15页 |
| ·风险与金融风险 | 第14页 |
| ·金融风险的分类 | 第14-15页 |
| ·金融市场风险测度方法的演变 | 第15-16页 |
| ·基于风险价值法的金融市场风险测度 | 第16-20页 |
| ·风险价值法概述 | 第16-19页 |
| ·基于风险价值法的金融市场风险测度模型 | 第19-20页 |
| ·基于风险价值法的金融信用风险测度 | 第20-29页 |
| ·金融信用风险测度的发展 | 第20-23页 |
| ·基于风险价值法的金融信用风险测度模型 | 第23-29页 |
| 3 基于VaR法的金融风险测度实证研究 | 第29-41页 |
| ·基于风险价值法的金融市场风险测度实证研究 | 第29-34页 |
| ·上证综合股价指数的风险价值 | 第29-32页 |
| ·上证综合与上证180、上证50的风险价值比较 | 第32-34页 |
| ·基于风险价值法的金融信用风险测度实证研究 | 第34-38页 |
| ·确定信用等级转移概率矩阵表 | 第34-35页 |
| ·对信用等级变动后的贷款市值进行估价 | 第35-37页 |
| ·计算贷款的风险价值 | 第37-38页 |
| ·金融风险测度实证研究的结论 | 第38-41页 |
| ·实证研究结果分析 | 第38-39页 |
| ·风险价值法相对于传统金融风险测量方法的特点 | 第39-40页 |
| ·风险价值法的局限性 | 第40-41页 |
| 4 新时期我国金融风险的控制方法和监管策略 | 第41-50页 |
| ·新时期我国金融风险控制方法 | 第41-45页 |
| ·证券组合模型 | 第41-42页 |
| ·期权定价模型 | 第42-43页 |
| ·金融风险控制方法概述 | 第43-45页 |
| ·新时期我国金融业监管策略 | 第45-50页 |
| ·我国金融监管体制的发展 | 第45页 |
| ·我国金融监管体制面临的挑战 | 第45-47页 |
| ·新时期我国实施金融监管的基本策略 | 第47-50页 |
| 5 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-53页 |
| 作者简历 | 第53-55页 |
| 学位论文数据集 | 第55页 |
