| 论文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-13页 |
| ·论文的写作背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·论文的研究方法和思路 | 第12页 |
| ·论文的特点和新颖之处 | 第12-13页 |
| 2. VaR 计算方法 | 第13-25页 |
| ·VaR 方法的产生背景 | 第13页 |
| ·VaR 的定义和计算 | 第13-18页 |
| ·VaR 的定义 | 第13-14页 |
| ·VaR 计算公式的推导 | 第14-16页 |
| ·分位数α和波动率σ的确定 | 第16-18页 |
| ·VaR 的计算方法分类评述 | 第18-19页 |
| ·VaR 的模型回测 | 第19-20页 |
| ·投资组合风险分析工具 | 第20-24页 |
| ·投资组合的 VaR | 第20-22页 |
| ·VaR 工具之一-----边际VaR | 第22-23页 |
| ·VaR 工具之二--------增量VaR | 第23页 |
| ·VaR 工具之三-----成分VaR | 第23-24页 |
| ·VaR 作为一种风险管理工具的用途 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25页 |
| 3. 证券投资基金风险管理 | 第25-33页 |
| ·证券投资基金风险的特征与分类 | 第25-27页 |
| ·市场风险 | 第25-26页 |
| ·公司经营风险 | 第26-27页 |
| ·管理人风险 | 第27页 |
| ·基金价格风险 | 第27页 |
| ·证券投资基金风险度量指标评述 | 第27-28页 |
| ·VaR 方法在证券投资基金风险管理中的应用 | 第28-33页 |
| ·运用VaR 进行风险监测和控制 | 第28-29页 |
| ·战略性资产配置 | 第29-30页 |
| ·用VaR 来指导投资决策 | 第30-31页 |
| ·用于基金投资业绩评价 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33页 |
| 4.V aR 模型在证券投资基金风险管理中应用的实证研究 | 第33-61页 |
| ·模型实证研究所需相关理论介绍 | 第33-37页 |
| ·收益率的计算 | 第33-34页 |
| ·收益序列正态性、自相关、平稳性检验 | 第34-35页 |
| ·ARCH 类模型介绍 | 第35-37页 |
| ·VaR 模型在证券投资基金风险预测中的实证研究 | 第37-45页 |
| ·数据选择和处理 | 第37-38页 |
| ·参数估计的效果分析 | 第38-40页 |
| ·样本基金VaR 值的计算 | 第40-43页 |
| ·模型后验测试 | 第43-44页 |
| ·实证结论 | 第44-45页 |
| ·成分 VaR、边际VaR 在基金资产组合风险调整和资产配置的实证研究 | 第45-52页 |
| ·数据的选取 | 第45-46页 |
| ·数据处理和结果分析 | 第46-51页 |
| ·实证结论 | 第51-52页 |
| ·VaR 模型在基金绩效评估中的实证研究 | 第52-61页 |
| ·数据选取和处理 | 第52-53页 |
| ·数据处理及结果分析 | 第53-60页 |
| ·实证结论 | 第60-61页 |
| 5. 结束语 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65页 |