银行操作风险度量研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-12页 |
| ·文献回顾与研究现状 | 第12-15页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究状况 | 第14-15页 |
| ·操作风险的定义、特点与分类 | 第15-18页 |
| ·操作风险定义 | 第15-16页 |
| ·操作风险的特点 | 第16页 |
| ·操作风险的分类 | 第16-18页 |
| ·研究思路和创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 操作风险的度量框架 | 第20-39页 |
| ·度量框架的评判标准及现有的框架方法 | 第20-26页 |
| ·框架评判标准 | 第20-21页 |
| ·现有的框架方法 | 第21-26页 |
| ·本文使用的操作风险度量框架 | 第26-39页 |
| ·框架假设及框架定义 | 第26-29页 |
| ·操作风险度量框架 | 第29-34页 |
| ·度量框架的执行步骤 | 第34-39页 |
| 第3章 操作风险度量方法与建模 | 第39-56页 |
| ·Delta方法 | 第39-44页 |
| ·Delta方法的主要概念 | 第39-41页 |
| ·Delta方法的执行步骤 | 第41-43页 |
| ·计算门槛值 | 第43-44页 |
| ·EVT方法 | 第44-48页 |
| ·损失模型 | 第44-45页 |
| ·EVT损失模型 | 第45-46页 |
| ·拟合GPD | 第46页 |
| ·确定大损失频率分布 | 第46-47页 |
| ·生成超额损失分布 | 第47-48页 |
| ·操作风险的因果因子建模 | 第48-56页 |
| ·贝叶斯决策与因果建模 | 第49-51页 |
| ·操作风险因果模型的建立 | 第51-56页 |
| 第4章 操作风险的Delta-EVT模型 | 第56-71页 |
| ·业务模型 | 第56页 |
| ·风险模型 | 第56-60页 |
| ·投资流程 | 第57-58页 |
| ·借贷流程 | 第58-59页 |
| ·服务流程 | 第59-60页 |
| ·A银行操作风险度量的实证分析 | 第60-71页 |
| ·建立业务单元模型 | 第61-62页 |
| ·应用Delta方法 | 第62-68页 |
| ·确定门槛值 | 第68页 |
| ·应用EVT方法 | 第68-69页 |
| ·操作风险度量计算 | 第69-71页 |
| 结论与展望 | 第71-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 附录：发表的论文 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
