| 内容提要 | 第1-6页 |
| 引言 | 第6-9页 |
| 一、金融资产定价理论的发展 | 第9-13页 |
| （一） 不确定性和非理性 | 第9-10页 |
| （二） 金融资产定价模型的演进 | 第10-13页 |
| 二、投资者的流动性偏好对股票价格影响的理论分析 | 第13-24页 |
| （一） 流动性偏好产生的原因 | 第13-20页 |
| （二） 投资者流动性偏好下的主观贴现率与市场无风险利率 | 第20-22页 |
| （三） 主观贴现率下的CAPM 模型及股票价格 | 第22-24页 |
| 三、流动性偏好影响股票定价的实证分析与检验 | 第24-34页 |
| （一） 数据的选择 | 第24-26页 |
| （二） 模型的选择 | 第26-27页 |
| （三） 数据时间的选取 | 第27页 |
| （四） 数据的处理 | 第27-28页 |
| （五） 回归分析 | 第28-34页 |
| 四、我国的股票定价机制及其影响因素 | 第34-38页 |
| （一） 股票公开发行定价机制 | 第34-35页 |
| （二） 影响我国股票定价机制有效性的因素分析 | 第35-36页 |
| （三） 我国股票定价机制和流动性因素对股票价格的影响 | 第36-38页 |
| 结论 | 第38-40页 |
| 注释 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 中文摘要 | 第43-46页 |
| Abstract | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |