| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第6-10页 |
| ·研究背景 | 第6页 |
| ·国内外研究现状 | 第6-8页 |
| ·研究思路和方法 | 第8页 |
| ·本文的结构及内容 | 第8-10页 |
| 2 信用风险的度量方法 | 第10-24页 |
| ·信用风险的基本概念 | 第10页 |
| ·传统信用风险的度量方法 | 第10-12页 |
| ·"6C"法 | 第11页 |
| ·信用评分方法 | 第11-12页 |
| ·现代信用风险度量模型分析及比较 | 第12-24页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第12-14页 |
| ·Credit Portfolio View模型即信贷组合模型 | 第14-16页 |
| ·Credit Risk+信用风险附加计量模型 | 第16-18页 |
| ·KMV模型 | 第18-24页 |
| ·KMV模型的理论基础 | 第18-19页 |
| ·KMV模型框架 | 第19-21页 |
| ·KMV模型的计算步骤 | 第21-23页 |
| ·KMV模型的优缺点 | 第23-24页 |
| 3 四种模型的比较与分析 | 第24-31页 |
| ·对四种模型的分别分析 | 第24-25页 |
| ·对四种模型的综合比较分析 | 第25-27页 |
| ·四种模型在我国的适用性分析 | 第27-31页 |
| 4 基于我国上市公司的KMV模型实证分析 | 第31-46页 |
| ·模型的修正 | 第31-33页 |
| ·非流通股定价问题 | 第31-33页 |
| ·违约率的修正 | 第33页 |
| ·实证过程 | 第33-46页 |
| ·绩优股和ST股的信用风险的差别 | 第33-44页 |
| ·对ST秦丰公司的信用级别变化的实证研究 | 第44-46页 |
| 5 结束语 | 第46-50页 |
| ·研究结果 | 第46-47页 |
| ·对策建议 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录 | 第53页 |