| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-11页 |
| 1 绪论 | 第11-22页 |
| ·选题的科学背景 | 第11-13页 |
| ·选题的目的与意义 | 第13页 |
| ·研究的思路与方法 | 第13-14页 |
| ·研究的内容与结构安排 | 第14-17页 |
| ·相关概念的界定 | 第17-21页 |
| ·小结 | 第21-22页 |
| 2 国内外研究综述 | 第22-37页 |
| ·引言 | 第22页 |
| ·房价决定因素与住房市场研究 | 第22-25页 |
| ·房价波动与信贷、产出关联研究 | 第25-29页 |
| ·房价波动风险管理的宏观研究 | 第29-35页 |
| ·当前研究存在的不足 | 第35页 |
| ·小结 | 第35-37页 |
| 3 住房市场系统研究 | 第37-58页 |
| ·引言 | 第37-39页 |
| ·住房市场系统界定 | 第39-41页 |
| ·住房市场、银行信贷与宏观经济关联分析 | 第41-49页 |
| ·中国住房市场概览 | 第41-44页 |
| ·主要变量的时间序列分析 | 第44-48页 |
| ·统计结果分析 | 第48-49页 |
| ·住房市场系统模型 | 第49-53页 |
| ·需求函数 | 第51页 |
| ·供给函数 | 第51页 |
| ·均衡函数 | 第51-53页 |
| ·中国住房市场实证分析 | 第53-56页 |
| ·需求方 | 第53-54页 |
| ·供给方 | 第54-55页 |
| ·灵敏度分析 | 第55-56页 |
| ·综合分析 | 第56页 |
| ·小结 | 第56-58页 |
| 4 住房市场系统复杂网络模型研究 | 第58-70页 |
| ·引言 | 第58-59页 |
| ·复杂网络相关概念 | 第59-62页 |
| ·建模思路 | 第62-63页 |
| ·网络拓扑结构模型及仿真 | 第63-68页 |
| ·网络节点的确定 | 第63-65页 |
| ·网络边的确定 | 第65-66页 |
| ·网络动态演化模型及仿真 | 第66-68页 |
| ·小结 | 第68-70页 |
| 5 房价波动风险度量方法研究 | 第70-86页 |
| ·引言 | 第70-71页 |
| ·房价风险的界定思路 | 第71-72页 |
| ·HP-at-Risk度量方法设计 | 第72-74页 |
| ·基于GDP缺口的HP-at-Risk度量指标设计 | 第72-73页 |
| ·基于CPI波动的HP-at-Risk度量指标设计 | 第73-74页 |
| ·实证检验与应用分析 | 第74-84页 |
| ·基于GDP缺口的HP-at-Risk——HaR的度量 | 第74-78页 |
| ·基于CPI波动的HP-at-Risk——HaR2的度量 | 第78-79页 |
| ·综合分析 | 第79-80页 |
| ·日本、香港案例分析 | 第80-82页 |
| ·上海市房价波动风险度量 | 第82-84页 |
| ·小结 | 第84-86页 |
| 6 房价波动风险管理方法研究 | 第86-101页 |
| ·引言 | 第86页 |
| ·房价泡沫引发的GDP风险值度量方法设计 | 第86-89页 |
| ·GDP序列与金融回报序列的相似性 | 第87-89页 |
| ·GDP风险值度量方法 | 第89页 |
| ·房价泡沫引发的GDP风险值度量 | 第89-92页 |
| ·房价波动的货币政策响应模型 | 第92-95页 |
| ·房地产金融 | 第95-99页 |
| ·房地产业发展的其他融资渠道 | 第95-97页 |
| ·各国房地产金融特点与经验借鉴 | 第97-99页 |
| ·小结 | 第99-101页 |
| 7 结论与展望 | 第101-105页 |
| ·结论 | 第101-103页 |
| ·展望 | 第103-105页 |
| 创新点摘要 | 第105-106页 |
| 参考文献 | 第106-112页 |
| 附录A 数据来源 | 第112-113页 |
| 附录B 第四章相关程序 | 第113-117页 |
| 攻读博士学位期间参加的项目 | 第117-118页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第118-119页 |
| 致谢 | 第119-120页 |
