| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·选题的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内外研究评述 | 第14-15页 |
| ·本文的研究思路、方法及框架 | 第15-18页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·主要研究框架 | 第17-18页 |
| ·创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 财务风险概述 | 第19-33页 |
| ·风险的涵义 | 第19-22页 |
| ·风险的定义 | 第19-20页 |
| ·风险的主要特征 | 第20-21页 |
| ·风险的分类 | 第21-22页 |
| ·财务风险的涵义 | 第22-27页 |
| ·财务风险的界定 | 第22-23页 |
| ·财务风险特点及成因 | 第23-27页 |
| ·财务风险与财务危机的关系 | 第27页 |
| ·财务风险度量方法的比较分析 | 第27-33页 |
| ·企业财务风险度量方法的类型及特点 | 第27-29页 |
| ·在险价值(VaR)的相关内容 | 第29-33页 |
| 第三章 基于VaR的财务风险度量指标体系构建 | 第33-46页 |
| ·运用蒙特卡罗模型度量上市公司在险价值(VaR) | 第33-36页 |
| ·基本前提假设 | 第33-34页 |
| ·样本及指标选取 | 第34-35页 |
| ·分析方法 | 第35页 |
| ·实证结果及解释 | 第35-36页 |
| ·计算上市公司财务指标离散系数 | 第36-44页 |
| ·指标选取基础 | 第36-38页 |
| ·样本及指标选取 | 第38-41页 |
| ·上市公司财务指标离散系数的计算 | 第41-44页 |
| ·上市公司财务风险度量指标体系建立 | 第44-46页 |
| 第四章 基于VaR财务风险度量实证分析 | 第46-64页 |
| ·模型构建 | 第46-49页 |
| ·因子分析概述及因子特点 | 第46-47页 |
| ·因子分析模型 | 第47-48页 |
| ·因子分析计算步骤 | 第48-49页 |
| ·实证过程及结果解释 | 第49-60页 |
| ·不含在险价值(VaR)的上市公司财务风险度量指标体系 | 第49-55页 |
| ·融入在险价值(VaR)的上市公司财务风险度量指标体系 | 第55-60页 |
| ·融入VaR前后财务风险度量指标体系的有效性比较 | 第60-64页 |
| ·二项逻辑回归概述 | 第61页 |
| ·财务风险度量指标体系的有效性比较分析 | 第61-64页 |
| 第五章 结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 在学研究成果 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |