| 论文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究意义 | 第8-10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·信用风险度量模型文献综述 | 第10-12页 |
| ·我国上市公司股权价值计算的文献综述 | 第12-15页 |
| ·研究的内容与结构 | 第15页 |
| ·研究的方法和主要创新点 | 第15-17页 |
| 2 研究的理论基础 | 第17-39页 |
| ·传统信用风险度量理论 | 第17-22页 |
| ·结构模型 | 第17-20页 |
| ·简约模型 | 第20-22页 |
| ·I~2模型 | 第22-30页 |
| ·定价趋势 | 第23-25页 |
| ·不完全信息的类型 | 第25-26页 |
| ·I~2模型的应用 | 第26-30页 |
| ·违约概率模型的比较分析 | 第30-39页 |
| ·关于违约定义的发展与比较 | 第30-32页 |
| ·关于违约界限假设的发展与比较 | 第32-35页 |
| ·关于模型敏感性的比较分析 | 第35-39页 |
| 3 I~2模型在我国上市公司信用风险管理中应用的基础及可行性 | 第39-47页 |
| ·我国上市公司信用风险管理现状及问题 | 第39-42页 |
| ·我国上市公司信用风险管理的现状 | 第39-40页 |
| ·我国上市公司信用风险评估存在的问题 | 第40-42页 |
| ·对上市公司信用风险管理的思考 | 第42-43页 |
| ·I~2模型在我国应用的可行性分析 | 第43-47页 |
| ·现代模型应用的市场条件 | 第43-44页 |
| ·I~2模型应用的技术条件 | 第44-47页 |
| 4 I~2模型对我国上市公司信用风险度量的实证分析 | 第47-65页 |
| ·样本的选择 | 第47-48页 |
| ·参数的计算方法 | 第48-52页 |
| ·上市公司违约概率的计算 | 第52页 |
| ·实证结果和分析 | 第52-65页 |
| ·莫顿模型、第一阶段模型和I~2模型实证结果的比较分析 | 第52-55页 |
| ·I~2模型的描述性统计检验 | 第55-61页 |
| ·I~2模型的计量统计检验 | 第61-65页 |
| 5 结论及建议 | 第65-66页 |
| ·主要结论 | 第65页 |
| ·政策建议 | 第65页 |
| ·后续研究 | 第65-66页 |
| 注释 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第71-72页 |
| 鸣谢 | 第72页 |
