| 第一章 绪论 | 第1-15页 |
| 第一节 问题提出及选题意义 | 第7-9页 |
| 第二节 基本概念界定 | 第9-10页 |
| 第三节 基本思路 | 第10-11页 |
| 第四节 结构安排 | 第11-12页 |
| 第五节 数据来源、分析周期与数据处理 | 第12-14页 |
| 第六节 研究方法与主要创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 资本资产定价理论综述 | 第15-51页 |
| 第一节 经典资本资产定价模型的提出 | 第15-17页 |
| 第二节 经典资本资产定价模型 | 第17-26页 |
| 第三节 单期条件下经典 CA卫M模型拓展 | 第26-33页 |
| 第四节 跨期资本资产定价模型 | 第33-42页 |
| 第五节 资本资产定价模型的实证检验 | 第42-49页 |
| 第六节 本章小节 | 第49-51页 |
| 第三章 跨期条件下β系数时变性研究 | 第51-91页 |
| 第一节 β系数时变性研究文献综述 | 第52-58页 |
| 第二节 CAPM跨期悖论 | 第58-66页 |
| 第三节 跨期条件下β系数时变机理 | 第66-77页 |
| 第四节 基于投资主体的跨期资本资产定价模型 | 第77-83页 |
| 第五节 本章小结 | 第83-84页 |
| 附录 1 | 第84-87页 |
| 附录 2 | 第87-91页 |
| 第四章 跨期条件下刀系数稳定性检验 | 第91-120页 |
| 第一节 跨期条件下β系数稳定性检验方法及基本原理 | 第92-97页 |
| 第二节 数据选取及其基本统计特征 | 第97-107页 |
| 第三节 跨期条件下β系数稳定性实证检验结果及分析 | 第107-116页 |
| 第四节 本章小结 | 第116-117页 |
| 附录 | 第117-120页 |
| 第五章 跨期条件下 β系数时变估计 | 第120-153页 |
| 第一节 跨期条件下β系数时变估计模型及其估计方法 | 第121-128页 |
| 第二节 数据说明与时变β系数估计结果 | 第128-146页 |
| 第三节 本章小节 | 第146-148页 |
| 附录 | 第148-153页 |
| 第六章 跨期条件下β系数时变原因的计量分析 | 第153-195页 |
| 第一节 时变β系数与公司微观因素的关联性 | 第154-155页 |
| 第二节 时变β系数和宏观经济变量平稳性检验 | 第155-166页 |
| 第三节 时变β系数与宏观经济变量长期均衡关系检验 | 第166-181页 |
| 第四节 时变β系数与宏观经济变量短期因果关系检验 | 第181-194页 |
| 第五节 本章小结 | 第194-195页 |
| 第七章 基于主体选择的证券市场信息传导机制与β系数时变原因 | 第195-211页 |
| 第一节 金融市场中的主体选择行为与投资者“决策黑箱” | 第196-201页 |
| 第二节 基于主体选择的证券市场信息传导机制与均衡价格形成 | 第201-204页 |
| 第三节 主体选择、信息传导与β系数时变原因 | 第204-209页 |
| 第四节 本章小结 | 第209-211页 |
| 结论 | 第211-214页 |
| 参考文献 | 第214-231页 |
| 攻读博士学位期间发表的主要论文及其它成果 | 第231-234页 |
| 后记 | 第234-235页 |
| 论文摘要(中文) | 第235-240页 |
| 论文摘要(英文) | 第240-245页 |
