| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外对基金业绩评价的研究和应用综述 | 第13-21页 |
| ·国外研究现状 | 第13-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-21页 |
| ·本文的研究思路与方法 | 第21-23页 |
| 第2章 投资基金业绩评价模型的研究 | 第23-40页 |
| ·传统的证券投资基金业绩评价方法及其适用性问题 | 第23-33页 |
| ·基于CAPM 的业绩度量方法及其适用性分析 | 第23-25页 |
| ·基于APT 的多因素模型及其适用性分析 | 第25-26页 |
| ·时机选择能力与证券选择能力模型及其适用性分析 | 第26-27页 |
| ·基于PCM 的业绩度量方法及其适用性分析 | 第27-28页 |
| ·条件业绩度量方法及其适用性分析 | 第28-29页 |
| ·基于特征的业绩分解研究及其适用性分析 | 第29-30页 |
| ·基于随机过程的的业绩评价及其适用性分析 | 第30-31页 |
| ·美国晨星公司星级评价方法及其适用性分析 | 第31-33页 |
| ·我国投资基金业绩评估若干理论问题探析 | 第33-35页 |
| ·基准指数的选取和应用存在的问题 | 第33-34页 |
| ·基金净值的计算与应用存在的问题 | 第34-35页 |
| ·基于DEA 方法的投资基金业绩评价模型研究 | 第35-40页 |
| ·数据包络分析的基本思想 | 第35-37页 |
| ·DEA 方法用于基金业绩评价的优点及其局限性 | 第37-38页 |
| ·DEA 方法用于基金业绩评价的有效性研究 | 第38-40页 |
| 第3章 基于DEA 方法的投资基金绩效评价模型的构建及其应用分析 | 第40-53页 |
| ·评价方法研究 | 第40页 |
| ·指标设计 | 第40-46页 |
| ·基金业绩综合定量评价的指标体系 | 第40-43页 |
| ·DEA 模型指标预选的方法 | 第43-44页 |
| ·DEA 模型评价指标选取 | 第44-46页 |
| ·基于DEA 方法的风险—收益评价模型的构建 | 第46-51页 |
| ·模型构建 | 第47-48页 |
| ·DMU 有效性判定 | 第48页 |
| ·非DEA 有效决策单元的排序 | 第48-49页 |
| ·DEA 有效决策单元的排序 | 第49页 |
| ·非DEA 有效决策单元的调整 | 第49-51页 |
| ·基于DEA 方法的效率评价模型的构建 | 第51-53页 |
| 第4章 基于DEA 模型的投资基金业绩评价的实证研究 | 第53-76页 |
| ·样本设计 | 第53-55页 |
| ·样本选取 | 第53-54页 |
| ·样本时限 | 第54-55页 |
| ·运用Sharp 指数法进行实证研究 | 第55-62页 |
| ·Sharp 指数评估模型 | 第55-56页 |
| ·Sharp 指数法指标设计 | 第56-58页 |
| ·Sharp 指数法实证结果 | 第58-62页 |
| ·风险—收益评价模型的实证分析 | 第62-69页 |
| ·基本分析 | 第62-63页 |
| ·基于DEA 方法的风险—收益评价模型的基金业绩评价 | 第63-69页 |
| ·Sharp 指数法与风险—收益模型评价方法结果对比分析 | 第69-70页 |
| ·基金效率评价模型的实证分析 | 第70-75页 |
| ·评估思路 | 第70页 |
| ·指标相关性检验 | 第70-71页 |
| ·效率分析 | 第71-73页 |
| ·差额变数分析 | 第73-75页 |
| ·实证研究的主要结论 | 第75-76页 |
| 结论 | 第76-78页 |
| 参考文献 | 第78-83页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第83-84页 |
| 附录B 样本基金的有效前沿水平 | 第84-85页 |
| 附录C 样本基金在不同时期的行业集中度 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86页 |
