| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-9页 |
| ·跳跃-扩散模型简介 | 第6-7页 |
| ·论文的研究思路及安排 | 第7-9页 |
| 第二章 利率为常数的跳跃-扩散模型欧式期权定价 | 第9-15页 |
| ·跳跃-扩散型金融市场 | 第9-11页 |
| ·跳跃-扩散型欧式期权定价公式 | 第11-15页 |
| 第三章 利率随机的跳跃-扩散模型欧式期权定价 | 第15-19页 |
| ·利率随机的跳跃-扩散模型欧式期权定价公式 | 第15-19页 |
| 第四章 跳跃-扩散模型外汇重置期权定价 | 第19-29页 |
| ·外汇市场模型 | 第19-20页 |
| ·欧式外汇重置未定权益定价 | 第20-29页 |
| 第五章 数值方法 | 第29-39页 |
| ·数理方程的建立 | 第29-30页 |
| ·有限差分方法 | 第30-33页 |
| ·数值算例及比较研究 | 第33-39页 |
| 第六章 结束语 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第43-44页 |
| 附录B 算法源程序 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 学位论文原创性声明与版权使用授权书 | 第48页 |