我国封闭式基金市场关联性与价格波动研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-15页 |
| ·研究的技术路线 | 第15-16页 |
| ·研究的特色与创新 | 第16-18页 |
| 第2章 封闭式证券投资基金风险研究的理论与方法 | 第18-29页 |
| ·封闭式基金风险形式和特征 | 第18-21页 |
| ·封闭式基金风险研究的理论基础 | 第21-22页 |
| ·封闭式基金价格波动性分析的方法 | 第22-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 我国证券市场价格波动关联性研究 | 第29-56页 |
| ·研究样本和研究方法 | 第29-33页 |
| ·协整理论 | 第33-34页 |
| ·价格指数波动的平稳性和单整性检验 | 第34-41页 |
| ·基金市场与股票市场的关联性 | 第41-54页 |
| ·基金市场之间的关联性 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第4章 我国封闭式基金市场价格波动研究 | 第56-76页 |
| ·ARCH类模型介绍 | 第56-62页 |
| ·样本及收益率算法 | 第62页 |
| ·波动集群性的图示检验 | 第62-64页 |
| ·基金收益率序列的相关性检验 | 第64-67页 |
| ·基金收益率分布的正态性检验 | 第67-70页 |
| ·基金收益率序列的平稳性检验 | 第70页 |
| ·拟合基金市场波动的定量模型 | 第70-72页 |
| ·基金市场波动的杠杆效应检验 | 第72-74页 |
| ·基金市场风险溢价效应检验 | 第74页 |
| ·本章小结 | 第74-76页 |
| 第5章 结论与建议 | 第76-80页 |
| ·本文主要结论 | 第76-77页 |
| ·思考与建议 | 第77-80页 |
| 参考文献 | 第80-85页 |
| 致谢 | 第85页 |
