我国开放式基金业绩评价实证研究

摘要	第1-3页
ABSTRACT	第3-7页
1 引言	第7-14页
·研究背景	第7-12页
·证券投资基金概述	第7-12页
·国内基金业的发展	第12页
·研究目的	第12-13页
·研究框架	第13-14页
2 理论探讨	第14-38页
·传统指数方法的综述	第14-28页
·传统指数方法文献综述	第14-21页
·传统基金业绩评价指数综述	第21-28页
·VaR方法理论综述	第28-38页
·VaR方法起源以及国内外研究应用回顾	第28-30页
·VaR概念	第30-32页
·VaR计算方法综述	第32-38页
3 研究方法	第38-40页
·开放式基金样本选取和数据来源	第38页
·指标的选取	第38-40页
·收益率的计算	第38-39页
·基准组合收益率的确定	第39页
·无风险收益率的确定	第39-40页
4 实证分析	第40-50页
·样本基金VaR值的计算	第40-44页
·传统的夏普指数和修正指数的对比分析	第44-47页
·综合评价	第47-48页
·建立多层次基金评价体系	第48-50页
5 结论	第50-51页
·结论	第50页
·研究不足	第50-51页
参考文献	第51-53页
后记	第53-54页