| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·引言 | 第7-9页 |
| ·应用背景 | 第9-10页 |
| ·相关性分析 | 第9页 |
| ·金融风险度量 | 第9-10页 |
| ·可靠性研究 | 第10页 |
| ·联合分布的建模 | 第10页 |
| ·本文研究内容 | 第10-12页 |
| 第二章 几种Copula函数在沪深股市建模中的应用 | 第12-29页 |
| ·Copula理论简介 | 第12-15页 |
| ·几种 Copula函数的密度函数与相关性指标的计算 | 第15-20页 |
| ·密度函数的计算 | 第16-18页 |
| ·相关性指标的计算 | 第18-20页 |
| ·Coputa函数在沪深股市相关性建模中的应用 | 第20-29页 |
| ·边缘分布函数的选取 | 第21-24页 |
| ·Copula函数的选取及参数估计 | 第24-26页 |
| ·结果分析 | 第26-29页 |
| 第三章 非中心t-Copula函数的初探 | 第29-43页 |
| ·中心t-Copula的基本介绍 | 第29-33页 |
| ·多维t分布的简介 | 第29-30页 |
| ·t-Copula的模拟算法 | 第30-31页 |
| ·t-Copula相关矩阵的极大似然估计 | 第31-33页 |
| ·非中心t-Copula的探索研究 | 第33-43页 |
| ·非中心t-Copula的构建及相关结构模拟 | 第34-37页 |
| ·非中心t-Copula相关阵的极大似然估计 | 第37-40页 |
| ·算例 | 第40-43页 |
| 第四章 基于Copula函数的二元极值理论在沪深股市尾部相关性建模中的应用 | 第43-55页 |
| ·t-Ev-Copnla简介 | 第43-45页 |
| ·二元极值理论在沪深股市尾部风险度量中的应用 | 第45-51页 |
| ·Hill统计量及阈值的确定方法 | 第45-46页 |
| ·数据选取与阈值的确定 | 第46-48页 |
| ·边缘分布的建模 | 第48-49页 |
| ·Copula函数参数估计 | 第49-51页 |
| ·应用结果分析 | 第51-55页 |
| ·尾部描述 | 第51-52页 |
| ·尾部联合分布的分析研究 | 第52-55页 |
| 结束语 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63-69页 |
| Ⅰ 上证综合指数(1B0006)收盘价 | 第63-65页 |
| Ⅱ 深圳成份指数(390001)收盘价 | 第65-69页 |
| 西北工业大学 学位论文知识产权声明书 | 第69页 |
| 西北工业大学 学位论文原创性声明 | 第69页 |
