| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-5页 |
| 第一章 引言 | 第5-8页 |
| 第二章 预备知识 | 第8-13页 |
| 1 Brown运动 | 第8-9页 |
| 2 Poisson过程 | 第9-10页 |
| 3 计价单位的变换及Girsanov定理 | 第10-11页 |
| 4 随机变量的分布函数及特征函数 | 第11-13页 |
| 第三章 跳与随机波动率相结合模型下交换期权的定价 | 第13-22页 |
| 1 交换期权的定价模型 | 第13-14页 |
| 2 交换期权的定价公式 | 第14-22页 |
| 参考文献 | 第22-24页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第24-25页 |
| 致谢 | 第25-26页 |
| 学位论文独创性说明 | 第26页 |
| 学位论文知识产权权属声明 | 第26页 |