投资组合保险理论数值分析和实证检验
| 第1章 引言 | 第1-13页 |
| ·什么是投资组合保险 | 第7-8页 |
| ·选题的意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·论文结构安排 | 第12-13页 |
| 第2章 组合保险的理论基础 | 第13-32页 |
| ·基于期权的组合保险 OBPI | 第13-14页 |
| ·固定比例组合保险CPPI | 第14-15页 |
| ·对OBPI 策略的理论探讨 | 第15-18页 |
| ·单期复制 | 第15-17页 |
| ·多期复制 | 第17-18页 |
| ·对CPPI 策略的理论探讨 | 第18-29页 |
| ·符号与概念 | 第18-20页 |
| ·离散和连续的CPPI 调整 | 第20-23页 |
| ·具有交易成本时 | 第23-25页 |
| ·乘数增大时CPPI 的特性 | 第25-27页 |
| ·CPPI 和永久美式看涨期权 | 第27-29页 |
| ·组合保险特性简要分析 | 第29-32页 |
| ·谁需要组合保险? | 第29页 |
| ·影响组合保险绩效的因素 | 第29-30页 |
| ·OBPI 和CPPI 的对比 | 第30-32页 |
| 第3章 蒙特卡洛模拟分析 | 第32-60页 |
| ·方案设计 | 第32-33页 |
| ·OBPI 策略的模拟结果 | 第33-50页 |
| ·期末价值分布 | 第33-39页 |
| ·交易费用 | 第39-42页 |
| ·路径相关性 | 第42-43页 |
| ·错误估计波动率 | 第43-49页 |
| ·不同要保额度 | 第49-50页 |
| ·对CPPI 策略的模拟结果 | 第50-60页 |
| ·期末价值分布 | 第50-54页 |
| ·交易费用 | 第54-56页 |
| ·路径相关性 | 第56-57页 |
| ·不同乘数 | 第57-60页 |
| 第4章 股票市场实证分析 | 第60-81页 |
| ·美国市场的组合保险研究 | 第60-72页 |
| ·历史数据 | 第60-63页 |
| ·组合保险的业绩评价方法 | 第63页 |
| ·实证结果分析 | 第63-72页 |
| ·中国市场的组合保险 | 第72-81页 |
| ·历史数据统计 | 第72-74页 |
| ·实证结果分析 | 第74-80页 |
| ·组合保险在中国是否保险 | 第80-81页 |
| 第5章 结论及后续建议 | 第81-83页 |
| ·结论 | 第81-82页 |
| ·后续研究建议 | 第82-83页 |
| 参考文献 | 第83-86页 |
| 致谢 | 第86页 |
| 声明 | 第86-87页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第87页 |
