| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| 第一节 文献综述 | 第8-9页 |
| 第二节 研究中国证券投资基金评估的意义 | 第9-12页 |
| 一.投资基金概述 | 第9-10页 |
| 二.中国投资基金的发展 | 第10-11页 |
| 三.中国投资基金的现状 | 第11页 |
| 四.基金评估研究的意义 | 第11-12页 |
| 第三节 研究的切入点、方法和结构安排 | 第12-13页 |
| 第二章 西方基金绩效评估理论回顾及评析 | 第13-34页 |
| 第一节 基于基金投资收益率的评估方法 | 第13-30页 |
| 一.基金投资收益率的计算 | 第14-15页 |
| 二.传统基金表现评估方法 | 第15-19页 |
| 三.基金表现评价基准的选取 | 第19-24页 |
| 四.考虑时机选择能力的评估方法 | 第24-30页 |
| 第二节 基于基金投资组合的评估方法 | 第30-34页 |
| 一.基于投资收益率的评估方法的缺陷 | 第30-31页 |
| 二.出色基金经理的投资组合变化特点 | 第31页 |
| 三.基于基金投资组合的评估方法 | 第31-32页 |
| 四.实证分析评估指标 | 第32-33页 |
| 五.实证分析结果 | 第33-34页 |
| 第三章 中国基金绩效评估的实证分析 | 第34-47页 |
| 第一节 研究方法 | 第34-37页 |
| 一.基金业绩指标的选取 | 第34页 |
| 二.择机与择股能力评估模型 | 第34-35页 |
| 三.条件资本资产定价模型(Conditional CAPM)的引入 | 第35-36页 |
| 四.持续性分析模型 | 第36-37页 |
| 第二节 数据和方法说明 | 第37-39页 |
| 一.样本基金选取依据及数据来源 | 第37页 |
| 二.基准组合的构造 | 第37-38页 |
| 三.无风险利率 | 第38页 |
| 四.先决信息变量 | 第38-39页 |
| 第三节 实证结论与说明 | 第39-47页 |
| 一.Jensen的无条件模型与条件模型比较 | 第39-41页 |
| 二.择机能力与择股能力分析 | 第41-44页 |
| 三.持续性分析 | 第44-47页 |
| 第四章 中国基金评估体系构建 | 第47-56页 |
| 第一节 我国基金评估体系现状 | 第47-48页 |
| 一.银河证券公司基金评级系统 | 第47页 |
| 二.中信证券公司基金评级系统 | 第47-48页 |
| 三.睿信基金评级系统 | 第48页 |
| 第二节 美国基金评估体系引介 | 第48-54页 |
| 一.晨星公司的基金评级标准 | 第48-52页 |
| 二.标准普尔的基金评级标准 | 第52-54页 |
| 第三节 多层次基金评估体系的构建 | 第54-56页 |
| 一.构建基金评级体系 | 第54-55页 |
| 二.构建基金分析体系 | 第55页 |
| 三.构建基金跟踪体系 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 中文参考文献 | 第57-58页 |
| 英文参考文献 | 第58-64页 |
| 英文参考书目 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |