我国股票市场指数效应的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-19页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-18页 |
| ·美国的研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外其它国家的研究现状 | 第15-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-17页 |
| ·国内外研究评价 | 第17-18页 |
| ·本文的研究思路、内容与结构 | 第18-19页 |
| 第二章 指数效应的理论假说 | 第19-31页 |
| ·向下倾斜的需求曲线假说 | 第19-23页 |
| ·价格压力假说 | 第23-24页 |
| ·流动性假说 | 第24-25页 |
| ·信号假说 | 第25-27页 |
| ·市场分割假说 | 第27-29页 |
| ·理论评述 | 第29-31页 |
| 第三章 沪深300指数简介 | 第31-40页 |
| ·沪深300指数的开发历程 | 第31-32页 |
| ·沪深300指数编制和样本股调整规则 | 第32-34页 |
| ·沪深300指数编制规则 | 第32-33页 |
| ·沪深300指数样本股调整规则 | 第33-34页 |
| ·沪深300指数的优越性 | 第34-39页 |
| ·沪深300指数的权重分布比较合理 | 第35-36页 |
| ·沪深300成份股代表了机构投资取向 | 第36-37页 |
| ·沪深300指数的市场认同逐步形成 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 我国股票市场指数效应的存在性检验 | 第40-49页 |
| ·样本数据和研究方法 | 第40-42页 |
| ·样本和数据说明 | 第40页 |
| ·研究方法设计 | 第40-42页 |
| ·检验结果及分析 | 第42-48页 |
| ·调入事件的指数效应 | 第42-44页 |
| ·调出事件的指数效应 | 第44-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 我国股票市场指数效应的影响因素研究 | 第49-57页 |
| ·市场分割假说的初步验证 | 第49-52页 |
| ·调入和调出的不对称的价格效应 | 第49-50页 |
| ·指数调整的投资者认知的衡量 | 第50-52页 |
| ·指数效应影响因素的实证分析 | 第52-55页 |
| ·指标选取 | 第53-54页 |
| ·建立模型 | 第54页 |
| ·检验结果与分析 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 第六章 结论与展望 | 第57-59页 |
| ·结论 | 第57页 |
| ·展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间的主要学术成果 | 第64页 |
