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权证引入能否降低标的股票的波动性--来自中国的实证研究

中文摘要第1-6页
ABSTRACT第6-7页
导论第7-13页
 第一节 研究背景第7-8页
 第二节 研究内容与研究意义第8-9页
 第三节 论文框架第9-10页
 第四节 基本概念与本文研究界定第10-13页
第一章 文献综述第13-24页
 第一节 金融风险概述第13-15页
 第二节 股票波动性模型的理论和实证综述第15-20页
 第三节 权证对股票波动性影响的理论和实证综述第20-22页
 本章小结第22-24页
第二章 国内外权证市场发展分析第24-34页
 第一节 国际权证市场发展分析第24-26页
 第二节 我国权证市场状况第26-32页
 本章小结第32-34页
第三章 权证引入对标的股票波动性影响的实证研究第34-46页
 第一节 研究方法和模型概述第34-35页
 第二节 股本权证影响的实证分析第35-40页
 第三节 股改权证对照实证分析第40-44页
 本章小结第44-46页
第四章 实证结果的原因分析第46-54页
 第一节 权证降低股票波动性的可能原因第46-47页
 第二节 部分权证不能降低股票波动性的可能原因第47-53页
 本章小结第53-54页
第五章 结论与建议第54-58页
 第一节 本文研究结论第54页
 第二节 关于完善我国权证市场的建议第54-57页
 第三节 进一步研究方向第57-58页
注释第58-59页
参考文献第59-62页
附表第62-64页
后记第64-65页

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