| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第6-9页 |
| 第一节 本文的研究背景 | 第6-7页 |
| 第二节 本文研究思路、方法与结构安排 | 第7-9页 |
| 第二章 利率衍生品定价的方法与模型:文献回顾与理论综述 | 第9-27页 |
| 第一节 利率衍生品简介:定义、发展与类别 | 第9-10页 |
| 第二节 利率衍生品定价的文献回顾 | 第10-14页 |
| 第三节 利率衍生品定价方法理论综述 | 第14-22页 |
| 第四节 利率期限结构模型比较研究 | 第22-27页 |
| 第三章 BDT模型及其扩展模型研究 | 第27-37页 |
| 第一节 BDT模型的理论研究 | 第27-29页 |
| 第二节 BDT模型的实现算法 | 第29-34页 |
| 第三节 BDT模型的扩展研究 | 第34-37页 |
| 第四章 BDT模型及扩展模型对我国利率衍生品定价的实证研究 | 第37-43页 |
| 第一节 我国利率衍生品市场发展现状 | 第37-38页 |
| 第二节 BDT模型及扩展模型对人民币利率互换定价的实证研究 | 第38-43页 |
| 第五章 本文总结 | 第43-46页 |
| 第一节 本文主要观点与创新 | 第43-44页 |
| 第二节 待解决的问题 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 附录 MATLAB程序 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |