| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·期权问题简介 | 第9-11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究方法和论文架构 | 第11-12页 |
| ·研究限制 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-26页 |
| ·价格或收益率分布的研究 | 第13-16页 |
| ·期权定价模型 | 第16-21页 |
| ·BS 模型 | 第16-18页 |
| ·BS 模型存在的问题及修正 | 第18-21页 |
| ·常弹性波动率模型 | 第21-22页 |
| ·波动与外部因素的关系 | 第22-26页 |
| 第3章 理论模型阐述及实证研究 | 第26-39页 |
| ·CEV 理论模型 | 第26-27页 |
| ·CEV 模型最优 beta 值估计的实证研究 | 第27-39页 |
| 第4章 总结 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录 Matlab 代码 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |