| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 引言 | 第10-11页 |
| 1 绪论 | 第11-28页 |
| ·我国的货币政策、外汇储备和汇率政策发展进程 | 第11-16页 |
| ·我国货币政策发展历程 | 第11-13页 |
| ·我国的外汇储备情况 | 第13-14页 |
| ·我国的汇率政策 | 第14-16页 |
| ·本文研究的目的和意义 | 第16-17页 |
| ·国内外研究现状 | 第17-26页 |
| ·国内外在理论分析上的研究回顾 | 第17-22页 |
| ·国内外在实证检验上的研究回顾 | 第22-25页 |
| ·小结 | 第25-26页 |
| ·本文研究的内容、方法及结构安排 | 第26-28页 |
| 2 外汇储备和汇率波动对我国货币政策效应的典型相关分析 | 第28-39页 |
| ·典型相关分析理论介绍 | 第28-30页 |
| ·典型相关和典型变量 | 第28-30页 |
| ·典型相关系数的显著性检验 | 第30页 |
| ·外汇储备和汇率波动与我国货币政策效应的典型相关分析 | 第30-37页 |
| ·数据来源及指标选择 | 第31-32页 |
| ·A 组外汇储备和汇率变量与B 组货币政策中间变量的典型相关分析 | 第32-34页 |
| ·A 组外汇储备和汇率变量与C 组货币政策目标变量的典型相关分析 | 第34-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 3 外汇储备和汇率波动对我国货币政策效应的时域分析 | 第39-61页 |
| ·时域分析理论介绍 | 第39-42页 |
| ·VAR 理论简介 | 第39-40页 |
| ·单位根检验( Unit Root Test) | 第40-41页 |
| ·协整检验(Cointegration Test)和误差修正模型（VECM） | 第41-42页 |
| ·格兰杰（Granger）非因果性检验 | 第42页 |
| ·脉冲响应函数(Impulse Response Function) | 第42页 |
| ·方差分解（Variance Decomposition） | 第42页 |
| ·外汇储备和汇率波动与我国货币政策效应的时域分析 | 第42-59页 |
| ·数据的选择与处理 | 第42-44页 |
| ·变量的平稳性检验 | 第44页 |
| ·协整检验和向量误差修正模型（VECM） | 第44-54页 |
| ·格兰杰非因果性检验 | 第54-55页 |
| ·脉冲响应函数 | 第55-57页 |
| ·方差分解 | 第57-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 4 外汇储备和汇率波动与我国货币政策效应的频域（谱）分析 | 第61-73页 |
| ·外汇储备和汇率波动与我国货币政策效应的单变量谱分析 | 第61-66页 |
| ·单谱分析的基本原理及方法 | 第61-64页 |
| ·单变量谱分析结果 | 第64-66页 |
| ·外汇储备和汇率波动与我国货币政策效应的互谱分析 | 第66-71页 |
| ·互谱及其谱估计 | 第66-68页 |
| ·我国外汇储备、汇率波动与货币政策目标的互谱分析 | 第68-71页 |
| ·本章小结 | 第71-73页 |
| 5 结论 | 第73-78页 |
| ·本文主要结论和存在的主要问题 | 第73-74页 |
| ·本文研究的主要创新点 | 第74-75页 |
| ·政策建议 | 第75-78页 |
| 参考文献 | 第78-83页 |
| 附录A 原始数据 | 第83-92页 |
| 附录B 文中所用SAS 程序 | 第92-96页 |
| 在学研究成果 | 第96-97页 |
| 致谢 | 第97页 |
