中国股票市场收益率波动性分阶段研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·证券投资理论文献综述 | 第9-12页 |
| ·ARCH 族模型研究情况 | 第12-15页 |
| ·国外相关研究 | 第12-13页 |
| ·国内相关研究 | 第13-15页 |
| ·金融市场价格波动典型特征 | 第15-16页 |
| ·本文研究方法和主要内容 | 第16页 |
| ·本文可能的创新之处 | 第16-17页 |
| 2. 我国股市波动率的研究方法 | 第17-23页 |
| ·自回归异方差模型 | 第17-20页 |
| ·ARCH 模型 | 第17-18页 |
| ·GARCH 模型 | 第18页 |
| ·EGARCH 模型 | 第18-19页 |
| ·TARCH 模型 | 第19页 |
| ·GARCH-M 模型 | 第19-20页 |
| ·残差的分布形式 | 第20页 |
| ·模型的适用性检验 | 第20-21页 |
| ·模型的参数估计 | 第21-22页 |
| ·模型的显著性检验 | 第22-23页 |
| 3. 我国股市的阶段性划分 | 第23-35页 |
| ·我国股市发展历程 | 第23-24页 |
| ·数据的选取及处理 | 第24-26页 |
| ·样本数据的选取 | 第24-25页 |
| ·数据的预处理 | 第25-26页 |
| ·正态性检验 | 第26-33页 |
| ·深圳成指正态性检验 | 第27-29页 |
| ·地产指数正态性检验 | 第29-30页 |
| ·商业指数正态性检验 | 第30-32页 |
| ·公用指数正态性检验 | 第32-33页 |
| ·平稳性检验 | 第33-35页 |
| 4 我国股票市场波动性分阶段实证研究 | 第35-51页 |
| ·上证综指分阶段特征 | 第35-46页 |
| ·均值方程不带风险溢价的模型 | 第35-41页 |
| ·均值方程带有风险溢价的模型 | 第41-46页 |
| ·深圳成指分阶段波动性特征 | 第46-48页 |
| ·均值方程不带风险溢价的模型 | 第46-47页 |
| ·均值方程带有风险溢价的模型 | 第47-48页 |
| ·地产指数分阶段波动性特征 | 第48-49页 |
| ·商业指数分阶段波动性特征 | 第49-50页 |
| ·公用指数分阶段波动性特征 | 第50-51页 |
| 5 结论与政策建议 | 第51-54页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| ·政策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 在学研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
