信用违约互换定价

中文摘要	第1-4页
英文摘要	第4-7页
第一章 引言	第7-16页
·信用衍生产品发展历程	第7-8页
·信用衍生产品市场现状	第8-11页
·信用衍生产品的市场规模	第8-9页
·信用衍生产品的种类及分布	第9-11页
·信用违约互换原理分析	第11-15页
·信用违约互换交易结构	第11-12页
·信用违约互换现金流分析	第12-13页
·信用违约互换的文献综述	第13-15页
·本文主要工作	第15-16页
第二章 随机负债情形的信用违约互换定价	第16-24页
·模型建立	第16-17页
·违约概率密度	第17-22页
·数值模拟	第22-24页
第三章 基于正态逆高斯分布的篮子违约互换定价	第24-35页
·篮子违约互换（BDS）模型	第24-26页
·第k次违约时间的生存函数	第24-25页
·篮子违约互换的保费支付	第25页
·篮子违约互换的违约支付	第25-26页
·因子模型	第26-33页
·单因子正态模型	第26-27页
·违约数分布的算法	第27-28页
·单因子正态逆高斯分布模型	第28-33页
·数值模拟	第33-35页
附录	第35-40页
Brown运动与鞅	第35-36页
It^o公式与测度变换	第36-40页
参考文献	第40-43页
攻读硕士学位期间的研究成果	第43-44页
致谢	第44页