| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-38页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-14页 |
| ·相关理论及研究综述 | 第14-32页 |
| ·金融市场微观结构理论 | 第14-16页 |
| ·金融风险研究 | 第16-17页 |
| ·流动性风险研究 | 第17-25页 |
| ·流动性风险度量研究 | 第25-32页 |
| ·研究内容、架构与创新点 | 第32-38页 |
| ·相关概念界定 | 第32页 |
| ·已有研究不足及研究思路 | 第32-33页 |
| ·研究内容与研究架构 | 第33-36页 |
| ·主要创新点 | 第36-38页 |
| 第2章 中国商品期货市场流动性特征实证研究 | 第38-86页 |
| ·流动性度量指标 | 第39-45页 |
| ·单一度量指标 | 第39-42页 |
| ·综合度量指标 | 第42-44页 |
| ·本文选用的流动性度量指标 | 第44-45页 |
| ·流动性分布特征 | 第45-51页 |
| ·检验样本和指标 | 第45-46页 |
| ·中国商品期货市场流动性分布状况 | 第46-49页 |
| ·中国商品期货市场流动性日间变化 | 第49-51页 |
| ·流动性时间特征 | 第51-58页 |
| ·引言 | 第52页 |
| ·检验样本及指标选择 | 第52-53页 |
| ·流动性时间特征检验分析 | 第53-57页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·流动性协动特征 | 第58-66页 |
| ·引言 | 第58-59页 |
| ·检验样本及指标选择 | 第59-61页 |
| ·流动性协动特征检验分析 | 第61-65页 |
| ·结论 | 第65-66页 |
| ·流动性成本特征 | 第66-84页 |
| ·引言 | 第66-68页 |
| ·流动性成本特征度量模型 | 第68-71页 |
| ·检验样本 | 第71-72页 |
| ·流动性成本特征实证研究 | 第72-83页 |
| ·结论 | 第83-84页 |
| ·本章小节 | 第84-86页 |
| 第3章 中国商品期货市场外生流动性风险度量实证研究 | 第86-118页 |
| ·有价差时外生流动性风险度量 | 第87-98页 |
| ·有价差时流动性调整VaR模型 | 第87-89页 |
| ·中国商品期市有价差时外生流动性风险度量实证研究 | 第89-98页 |
| ·结论 | 第98页 |
| ·无价差时外生流动性风险度量 | 第98-117页 |
| ·引言 | 第99-101页 |
| ·涨(跌)停对期货市场效率影响 | 第101-110页 |
| ·中国商品期市无价差时外生流动性风险度量实证研究 | 第110-116页 |
| ·结论 | 第116-117页 |
| ·本章小节 | 第117-118页 |
| 第4章 中国商品期货市场内生流动性风险度量实证研究 | 第118-146页 |
| ·中国商品期货市场价格冲击系数测算 | 第118-128页 |
| ·引言 | 第119-120页 |
| ·指令驱动机制下净指令流、净持仓差计算 | 第120-121页 |
| ·中国商品期市交易对价格冲击微观结构模型 | 第121-123页 |
| ·中国商品期市商品价格冲击系数测算 | 第123-128页 |
| ·结论 | 第128页 |
| ·中国商品期货市场内生流动性风险度量模型 | 第128-136页 |
| ·单一商品执行成本微观结构模型 | 第129-131页 |
| ·多种商品执行成本微观结构模型 | 第131-135页 |
| ·考虑内生流动性风险LrVaR表达式 | 第135页 |
| ·考虑内生流动性风险LrVaR与传统VaR的比较 | 第135-136页 |
| ·中国商品期货市场内生流动性风险度量实证研究 | 第136-144页 |
| ·基于蒙特卡罗模拟LrVaR计算方法 | 第137-138页 |
| ·商品流动性对LrVaR影响 | 第138-140页 |
| ·变现策略对LrVaR影响 | 第140-142页 |
| ·合约持有期对LrVaR影响 | 第142页 |
| ·头寸规模对LrVaR影响 | 第142-143页 |
| ·结论 | 第143-144页 |
| ·本章小节 | 第144-146页 |
| 第5章 结语 | 第146-153页 |
| ·主要工作和结论 | 第146-149页 |
| ·流动性风险规避建议 | 第149-151页 |
| ·宏观政策建议 | 第149-151页 |
| ·微观投资建议 | 第151页 |
| ·未来研究展望 | 第151-153页 |
| 参考文献 | 第153-165页 |
| 攻读学位期间主要研究成果 | 第165-166页 |
| 致谢 | 第166页 |