银行信贷业务风险评估模型研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题背景及现实意义 | 第8-9页 |
| ·论文的研究方法和框架 | 第9-10页 |
| ·论文的研究方法 | 第9页 |
| ·论文的基本框架 | 第9-10页 |
| ·本文研究的创新点 | 第10-11页 |
| ·本章小结 | 第11-12页 |
| 第二章 信用风险评估的理论研究 | 第12-16页 |
| ·巴塞尔新资本协议的经济意义 | 第12页 |
| ·巴塞尔新资本协议对银行风险管理的指导价值 | 第12-13页 |
| ·商业银行信用风险管理的现状 | 第13-14页 |
| ·现代信用风险评估模型的研究 | 第14-15页 |
| ·基于信用主题相关因素的分析法 | 第14页 |
| ·基于会计数据的统计风险判别模型 | 第14页 |
| ·基于期权定价理论的EDF 期望违约频率模型 | 第14-15页 |
| ·信贷风险评估新视角：神经网络方法 | 第15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 第三章 商业银行信用风险评估指标体系构建 | 第16-24页 |
| ·信用风险评估指标体系的选取原则 | 第16页 |
| ·财务类指标 | 第16-19页 |
| ·财务类指标的选取 | 第16-17页 |
| ·财务因素指标体系的含义及其作用 | 第17-19页 |
| ·非财务类指标 | 第19-23页 |
| ·非财务类指标的选取 | 第19-22页 |
| ·非财务因素指标体系的含义及其作用 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第四章 商业银行信用风险评估模型的构建 | 第24-36页 |
| ·风险评估模型的思想 | 第24-25页 |
| ·主成分分析法 | 第25-27页 |
| ·主成分分析法概述 | 第25页 |
| ·主成分分析法的原理 | 第25-27页 |
| ·层次分析法 | 第27-30页 |
| ·层次分析法概述 | 第27页 |
| ·层次分析法的原理 | 第27-30页 |
| ·模糊综合评价 | 第30-35页 |
| ·模糊综合评价概述 | 第30页 |
| ·模糊综合评价的原理 | 第30-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第五章 实例验证 | 第36-71页 |
| ·软件工具的选择 | 第36页 |
| ·建立指标体系 | 第36-37页 |
| ·样本数据的选取 | 第37-38页 |
| ·数据的预处理 | 第38-45页 |
| ·数据标准化 | 第38-42页 |
| ·提取主成分 | 第42-45页 |
| ·层次分析法确定权重 | 第45-48页 |
| ·构造判断矩阵 | 第46-47页 |
| ·评价指标体系权重的确定 | 第47-48页 |
| ·模糊综合评价确定风险等级 | 第48-69页 |
| ·模糊隶属函数的确定 | 第49-64页 |
| ·评价结果 | 第64-69页 |
| ·实证结果与分析 | 第69-70页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| 第六章 结论与展望 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-74页 |
| 附录A 样本数据 | 第74-85页 |
| 附录B 算法实现程序（摘录） | 第85-92页 |
| 研究生期间发表的论文 | 第92-93页 |
| 致谢 | 第93页 |
