| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 1 绪论 | 第13-41页 |
| ·选题的科学依据和意义 | 第13-15页 |
| ·选题的宏观背景 | 第13-14页 |
| ·选题的项目背景 | 第14页 |
| ·选题的意义和应用价值 | 第14-15页 |
| ·国内外研究进展分析 | 第15-33页 |
| ·资产负债组合优化方法概述 | 第15-20页 |
| ·基于信用风险管理的资产负债组合优化研究现状 | 第20-24页 |
| ·基于利率风险管理的资产负债组合优化研究现状 | 第24-30页 |
| ·基于信用风险与利率风险整体管理的资产负债组合优化研究现状 | 第30-31页 |
| ·现有研究存在的主要问题 | 第31-33页 |
| ·本文的研究方法与研究内容 | 第33-39页 |
| ·研究方法 | 第33-34页 |
| ·技术路线 | 第34-36页 |
| ·研究内容 | 第36-37页 |
| ·研究内容的相互关系 | 第37-39页 |
| ·论文的主要创新点 | 第39-41页 |
| 2 基于双重风险免疫的资产负债组合优化模型 | 第41-68页 |
| ·问题的提出 | 第41-42页 |
| ·信用与利率双重风险免疫原理 | 第42-54页 |
| ·现有的市值计算方法和利率免疫条件 | 第42-44页 |
| ·信用风险迁移原理 | 第44-45页 |
| ·非违约状态下单笔贷款的折现和迁移概率 | 第45-47页 |
| ·违约状态下单笔贷款的折现和迁移概率 | 第47-49页 |
| ·信用风险迁移下单笔贷款平均现值 | 第49-50页 |
| ·贷款组合现值随市场利率平均变动 | 第50-52页 |
| ·信用与利率双重风险免疫条件 | 第52-54页 |
| ·基于信用与利率双重风险免疫的资产负债组合优化模型 | 第54-57页 |
| ·目标函数的建立 | 第54-55页 |
| ·约束条件的建立 | 第55-57页 |
| ·优化模型的特色 | 第57页 |
| ·应用实例 | 第57-67页 |
| ·基本数据及其处理 | 第57-63页 |
| ·建模过程 | 第63-65页 |
| ·模型的求解与对比分析 | 第65-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| ·本章主要工作 | 第67页 |
| ·本章的主要特色 | 第67-68页 |
| 3 基于非线性区间函数风险控制的资产负债组合优化模型 | 第68-93页 |
| ·问题的提出 | 第68页 |
| ·基于非线性区间函数的双重风险控制原理 | 第68-69页 |
| ·基于非线性区间函数风险控制的优化模型 | 第69-83页 |
| ·区间数的常用运算与序关系 | 第69-70页 |
| ·基于区间收益的贷款组合信用风险 | 第70-75页 |
| ·基于区间收益和成本的持续期缺口 | 第75-79页 |
| ·优化模型的建立 | 第79-83页 |
| ·应用实例与对比分析 | 第83-91页 |
| ·基本数据及其初步处理 | 第83-86页 |
| ·优化模型的建立 | 第86-87页 |
| ·模型的求解和对比分析 | 第87-91页 |
| ·本章小结 | 第91-93页 |
| ·本章主要工作 | 第91页 |
| ·本章的主要特色 | 第91-93页 |
| 4 基于VaR控制预留缺口的资产负债组合优化模型 | 第93-110页 |
| ·问题的提出 | 第93页 |
| ·基于VaR的预留缺口控制原理 | 第93-95页 |
| ·预留缺口的目的 | 第93页 |
| ·预留缺口的原因 | 第93-94页 |
| ·预留缺口的方式 | 第94页 |
| ·预留缺口与现有研究零缺口免疫的差别 | 第94页 |
| ·基于VaR的预留缺口控制原理的提出 | 第94-95页 |
| ·基于VaR的预留缺口控制约束 | 第95-99页 |
| ·现有研究的零持续期缺口免疫条件 | 第95-96页 |
| ·基于VaR的预留缺口控制约束 | 第96-99页 |
| ·基于VaR的预留缺口控制约束的特点 | 第99页 |
| ·基于VaR的预留缺口控制约束的资产负债优化模型 | 第99-101页 |
| ·目标函数的建立 | 第99页 |
| ·约束条件的建立 | 第99-101页 |
| ·应用实例与对比分析 | 第101-108页 |
| ·基本数据及其初步处理 | 第101-103页 |
| ·模型的建立 | 第103-106页 |
| ·模型的求解 | 第106-108页 |
| ·本章小结 | 第108-110页 |
| ·本章主要工作 | 第108-109页 |
| ·本章的主要特色 | 第109-110页 |
| 5 基于资本充足率约束控制预留缺口的资产负债组合优化模型 | 第110-128页 |
| ·问题的提出 | 第110页 |
| ·预留缺口的资本充足率控制原理的提出 | 第110页 |
| ·基于预留缺口控制的资本充足率约束 | 第110-115页 |
| ·现有研究的零持续期缺口免疫条件 | 第110-112页 |
| ·银行净值随利率变化的时间长度的估计 | 第112-113页 |
| ·市场利率未来最大变化幅度的估计 | 第113页 |
| ·利率变化引起银行净值最大变化的估计 | 第113-114页 |
| ·基于预留缺口控制的资本充足率约束 | 第114-115页 |
| ·基于资本充足率控制预留缺口的资产负债优化模型 | 第115-117页 |
| ·目标函数的建立 | 第115页 |
| ·约束条件的建立 | 第115-117页 |
| ·应用实例与对比分析 | 第117-125页 |
| ·基本数据及其初步处理 | 第117-120页 |
| ·模型的建立 | 第120-122页 |
| ·模型的求解与对比分析 | 第122-125页 |
| ·两类预留缺口控制模型的比较 | 第125-127页 |
| ·两类模型的联系 | 第125-126页 |
| ·两类模型的区别 | 第126-127页 |
| ·本章小结 | 第127-128页 |
| ·本章主要工作 | 第127页 |
| ·本章的主要特色 | 第127-128页 |
| 6 结论与展望 | 第128-132页 |
| ·论文的主要工作 | 第128-129页 |
| ·论文的主要创新 | 第129-130页 |
| ·研究展望 | 第130-132页 |
| 参考文献 | 第132-138页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第138-140页 |
| 致谢 | 第140-142页 |
| 简介 | 第142-144页 |
