中国封闭式基金折价问题的研究
| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1.前言 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.3.1 国外研究成果 | 第9-11页 |
| 1.3.2 国内研究成果 | 第11-13页 |
| 1.3.3 文献评述 | 第13页 |
| 1.4 基本内容 | 第13-14页 |
| 1.5 研究方法及技术路线 | 第14-15页 |
| 1.5.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.5.2 技术路线 | 第14-15页 |
| 1.6 可能的创新与不足 | 第15-16页 |
| 1.6.1 可能的创新 | 第15页 |
| 1.6.2 不足 | 第15-16页 |
| 2.理论基础 | 第16-19页 |
| 2.1 封闭式基金折价的概念 | 第16页 |
| 2.2 相关金融理论 | 第16-19页 |
| 3.我国封闭式基金折价现状 | 第19-24页 |
| 3.1 我国封闭式基金发展现状 | 第19页 |
| 3.2 封闭式基金折价现状 | 第19-21页 |
| 3.3 我国封闭式基金折价统计分析 | 第21-24页 |
| 3.3.1 基金折价率的描述性统计分析 | 第21-22页 |
| 3.3.2 时间序列统计分析 | 第22-24页 |
| 4.封闭式基金折价影响因素分析 | 第24-30页 |
| 4.1 解释变量选取及理论假设 | 第24-25页 |
| 4.2 模型设计和数据选取 | 第25页 |
| 4.3 研究方法 | 第25-26页 |
| 4.4 回归结果 | 第26-27页 |
| 4.5 结果分析 | 第27-28页 |
| 4.6 牛熊市对比 | 第28-30页 |
| 5.投资者情绪对封闭式基金折价的实证分析 | 第30-34页 |
| 5.1 封闭式基金折价联动性研究 | 第30-32页 |
| 5.2 共同因素的检验 | 第32-34页 |
| 6.封闭式基金投资策略研究 | 第34-40页 |
| 6.1 封闭式基金均值回归特征检验 | 第34-35页 |
| 6.1.1 模型设计 | 第34页 |
| 6.1.2 结果分析 | 第34-35页 |
| 6.2 投资策略分析 | 第35-40页 |
| 6.2.1 研究思路 | 第35-36页 |
| 6.2.2 样本选取 | 第36页 |
| 6.2.3 结果分析 | 第36-38页 |
| 6.2.4 牛熊市中反转策略的比较 | 第38-40页 |
| 7.结论和对策 | 第40-42页 |
| 7.1 结论 | 第40页 |
| 7.2 对策建议 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
