金融中介约束与期权买价卖价中的隐含波动率
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究内容与主要结论 | 第12-13页 |
| 1.3 本文主要贡献 | 第13页 |
| 1.4 文章结构 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 金融中介定价理论 | 第15-18页 |
| 2.1.1 理论发展 | 第15-16页 |
| 2.1.2 实证研究 | 第16-18页 |
| 2.2 股票收益率预测 | 第18-21页 |
| 第三章 理论基础 | 第21-30页 |
| 3.1 金融中介定价理论及本文主要理论逻辑 | 第21-24页 |
| 3.1.1 金融中介定价理论 | 第21-23页 |
| 3.1.2 本文主要理论逻辑 | 第23-24页 |
| 3.2 股票市场预测的计量方法 | 第24-27页 |
| 3.2.1 样本内预测检验 | 第24-25页 |
| 3.2.2 样本外预测检验 | 第25-27页 |
| 3.3 预测变量在资产配置方面的应用 | 第27-30页 |
| 第四章 数据处理与分析 | 第30-35页 |
| 4.1 样本数据描述 | 第30页 |
| 4.2 预测指标及控制变量介绍 | 第30-35页 |
| 4.2.1 预测指标的构建 | 第30-31页 |
| 4.2.2 控制变量介绍 | 第31-35页 |
| 第五章 实证结果与分析 | 第35-49页 |
| 5.1 样本内预测性检验 | 第35-43页 |
| 5.1.1 单变量样本内检验 | 第35-37页 |
| 5.1.2 加入控制变量后的样本内检验 | 第37-39页 |
| 5.1.3 滚动回归的样本内预测 | 第39-41页 |
| 5.1.4 可能的经济解释 | 第41-43页 |
| 5.2 样本外预测性检验 | 第43-47页 |
| 5.2.1 单变量样本外检验 | 第43-45页 |
| 5.2.2 加入控制变量后的样本外检验 | 第45-47页 |
| 5.3 资产配置 | 第47-49页 |
| 第六章 结论与展望 | 第49-51页 |
| 6.1 结论 | 第49-50页 |
| 6.2 展望 | 第50-51页 |
| 附录 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
