基于生命周期和背景风险的家庭金融资产配置研究
| 摘要 | 第3-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 选题的背景与意义 | 第13-16页 |
| 1.2 研究的目标与内容 | 第16-17页 |
| 1.3 研究方法与技术 | 第17-19页 |
| 2 理论基础与文献综述 | 第19-58页 |
| 2.1 家庭金融理论研究框架体系 | 第19-20页 |
| 2.2 传统的投资组合理论 | 第20-25页 |
| 2.3 家庭生命周期的研究 | 第25-28页 |
| 2.4 家庭效用函数的研究 | 第28-33页 |
| 2.5 背景风险对于家庭资产配置的影响 | 第33-56页 |
| 2.5.1 背景风险的理论模型 | 第35-38页 |
| 2.5.2 背景风险实证研究梳理 | 第38-54页 |
| 2.5.3 背景风险文献回顾小结 | 第54-56页 |
| 2.6 家庭资产配置文献评述 | 第56-58页 |
| 3 家庭金融资产配置理论建模以及数值模拟 | 第58-73页 |
| 3.1 理论模型构建框架 | 第58-59页 |
| 3.2 理论模型假设 | 第59-64页 |
| 3.2.1 家庭生命周期假设 | 第59-60页 |
| 3.2.2 家庭效用函数的假设 | 第60-62页 |
| 3.2.3 收入过程假设 | 第62-63页 |
| 3.2.4 金融资产收益假设 | 第63-64页 |
| 3.3 家庭跨期资产配置动态优化模型 | 第64-65页 |
| 3.3.1 目标函数 | 第64页 |
| 3.3.2 约束条件 | 第64-65页 |
| 3.4 理论模型的解析 | 第65-72页 |
| 3.4.1 理论模型的求解总体思路 | 第65-67页 |
| 3.4.2 模型求解的参数设定 | 第67-72页 |
| 3.5 模型的创新与不足 | 第72-73页 |
| 4 数据清理与变量描述性统计 | 第73-86页 |
| 4.1 数据清理 | 第73-74页 |
| 4.1.1 数据总体概况 | 第73-74页 |
| 4.1.2 数据清理说明 | 第74页 |
| 4.2 描述性统计分析 | 第74-84页 |
| 4.2.1 单一变量分析 | 第75-79页 |
| 4.2.2 变量交叉分析 | 第79-84页 |
| 4.3 描述性数据统计分析总结 | 第84-86页 |
| 5 家庭金融资产配置行为实证分析 | 第86-120页 |
| 5.1 研究设计 | 第86-87页 |
| 5.2 研究假设 | 第87-89页 |
| 5.2.1 收入风险 | 第87页 |
| 5.2.2 房产风险 | 第87-88页 |
| 5.2.3 财富效应 | 第88-89页 |
| 5.2.4 生命周期效应 | 第89页 |
| 5.3 研究模型 | 第89-90页 |
| 5.4 研究变量 | 第90-94页 |
| 5.5 实证结果 | 第94-114页 |
| 5.5.1 资产参与概率 | 第94-105页 |
| 5.5.2 资产需求分析 | 第105-114页 |
| 5.6 实证结果的总结分析 | 第114-120页 |
| 6 家庭金融资产配置的主要类型与特征分析 | 第120-133页 |
| 6.1 客户细分方法的选择 | 第121-122页 |
| 6.2 样本数据的抽取 | 第122-124页 |
| 6.3 聚类结果分析 | 第124-130页 |
| 6.3.1 总体概况 | 第124-126页 |
| 6.3.2 类别命名 | 第126-127页 |
| 6.3.3 人口统计学特征分析及对银行贡献分析 | 第127-130页 |
| 6.4 基于客户细分的商业银行产品营销 | 第130-133页 |
| 7 结论与建议 | 第133-141页 |
| 7.1 主要结论 | 第133-136页 |
| 7.2 研究的创新和不足 | 第136-138页 |
| 7.3 对策与政策含义 | 第138-139页 |
| 7.4 研究展望 | 第139-141页 |
| 主要参考文献 | 第141-147页 |
| 攻读博士学位期间已发表文章 | 第147-148页 |
| 后记 | 第148-149页 |
