| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-20页 |
| 1.2.1 原油价格与股票市场回报率的关系研究 | 第15-16页 |
| 1.2.2 原油价格冲击与股票市场回报率的关系研究 | 第16-20页 |
| 1.3 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.4 本研究的创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 原油与股票回报率之间的理论传导机制 | 第22-26页 |
| 2.1 股票估值渠道 | 第22页 |
| 2.2 货币渠道 | 第22-23页 |
| 2.3 产出渠道 | 第23-24页 |
| 2.4 财政渠道 | 第24页 |
| 2.5 不确定渠道 | 第24-25页 |
| 2.6 不同渠道的总影响框架 | 第25-26页 |
| 第3章 数据描述及单位根检验 | 第26-41页 |
| 3.1 数据描述 | 第26-37页 |
| 3.1.1 原油价格三种冲击的序列描述 | 第28-34页 |
| 3.1.2 股票回报率序列描述 | 第34-37页 |
| 3.2 单位根检验 | 第37-40页 |
| 3.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 基于TVP-SV-VAR模型的国际原油价格冲击对股票回报率影响的实证分析 | 第41-58页 |
| 4.1 TVP-SV-VAR模型 | 第41-44页 |
| 4.1.1 TVP-SV-VAR模型的发展脉络及其模型设定 | 第41-43页 |
| 4.1.2 TVP-SV-VAR模型设定 | 第43-44页 |
| 4.2 参数的估计方法 | 第44-47页 |
| 4.2.1 状态空间模型 | 第44-45页 |
| 4.2.2 贝叶斯推断 | 第45-46页 |
| 4.2.3 MCMC算法 | 第46-47页 |
| 4.3 原油市场与中国股票收益率关系的实证检验 | 第47-58页 |
| 4.3.1 时变参数估计结果分析 | 第49-51页 |
| 4.3.2 基于TVP-SV-VAR的脉冲响应分析 | 第51-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第69页 |
