| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3 本章小结 | 第15页 |
| 1.4 创新点 | 第15-16页 |
| 2 私募证券投资基金的发展与现状 | 第16-26页 |
| 2.1 研究对象的定义 | 第16-17页 |
| 2.1.1 私募基金 | 第16页 |
| 2.1.2 私募证券投资基金 | 第16-17页 |
| 2.2 私募证券投资基金的特征 | 第17-18页 |
| 2.3 私募证券投资基金相关概念制度比较 | 第18-22页 |
| 2.3.1 私募证券投资基金与私募股权投资基金 | 第18-20页 |
| 2.3.2 私募证券投资基金与委托理财 | 第20-21页 |
| 2.3.3 私募证券投资基金与非法集资 | 第21-22页 |
| 2.4 我国私募证券投资基金的发展概况 | 第22-26页 |
| 3 私募证券投资基金产品的费率设计 | 第26-33页 |
| 3.1 私募证券投资基金费率种类及形式 | 第26-30页 |
| 3.1.1 私募证券投资基金的费率种类 | 第26-27页 |
| 3.1.2 委托代理关系层面的管理费设计原则 | 第27-28页 |
| 3.1.3 私募证券投资基金管理费与业绩报酬的最优形式 | 第28-30页 |
| 3.2 私募证券投资基金的费率设计 | 第30-33页 |
| 3.2.1 我国私募证券投资基金费率结构的现状 | 第30-31页 |
| 3.2.2 我国私募证券投资基金费率结构的可行选择 | 第31-33页 |
| 4 私募证券投资基金产品的结构设计 | 第33-43页 |
| 4.1 私募证券投资基金组织形式的选择 | 第33-35页 |
| 4.2 私募证券投资基金运行方式的选择 | 第35-36页 |
| 4.2.1 两种运行方式的比较 | 第35-36页 |
| 4.2.2 开放式基金是主流形式 | 第36页 |
| 4.3 私募证券投资基金品种结构的设计 | 第36-39页 |
| 4.3.1 私募证券投资基金品种结构的影响因素 | 第37-38页 |
| 4.3.2 股票类基金占据我国私募证券投资基金的主导地位 | 第38-39页 |
| 4.4 私募证券投资基金投资的策略选择 | 第39-43页 |
| 4.4.1 多因子量化选股策略的特点与优势 | 第40页 |
| 4.4.2 多因子量化选股的基本策略 | 第40-41页 |
| 4.4.3 基于回归法的多因子量化选股模型 | 第41-43页 |
| 5 多因子量化选股模型的构建和产品设计 | 第43-55页 |
| 5.1 数据采集与候选因子选取 | 第43-44页 |
| 5.1.1 数据选取与数据来源 | 第43页 |
| 5.1.2 候选因子的确定 | 第43-44页 |
| 5.2 模型构建 | 第44-50页 |
| 5.2.1 变量选择和模型构建 | 第44-45页 |
| 5.2.2 数据来源和处理方法 | 第45-48页 |
| 5.2.3 选股策略确定及检验 | 第48-50页 |
| 5.3 产品设计 | 第50-52页 |
| 5.4 基金产品历史业绩模拟 | 第52-55页 |
| 5.4.1 2017年度业绩 | 第52-53页 |
| 5.4.2 两年整体业绩 | 第53-55页 |
| 6 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
