| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3页 |
| 第1章 绪论 | 第5-12页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第5-6页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第6-11页 |
| 1.3 论文结构与研究方法 | 第11-12页 |
| 第2章 商业银行汇率风险理论概述 | 第12-18页 |
| 2.1 汇率风险理论概述 | 第12-15页 |
| 2.2 我国商业银行汇率风险的管理现状 | 第15-18页 |
| 第3章 VaR模型与copula理论概述 | 第18-28页 |
| 3.1 VaR模型 | 第18-22页 |
| 3.2 Copula理论综述 | 第22-28页 |
| 第4章 青岛地区商业银行汇率风险的实证分析 | 第28-36页 |
| 4.1 样本数据的选取与预处理 | 第28-32页 |
| 4.2 基于copula函数的VaR计算 | 第32-35页 |
| 4.3 实证结论 | 第35-36页 |
| 第5章 提高商业银行汇率风险管理能力的对策措施 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第41-42页 |
| 附录 | 第42-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |