| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第13-29页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第14-23页 |
| 1.2.1 股票市场相关性研究现状 | 第14-21页 |
| 1.2.2 基于相关性的投资组合风险研究现状 | 第21-23页 |
| 1.3 研究问题及研究目标 | 第23-24页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第24-26页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第24-25页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第25-26页 |
| 1.5 本文创新之处 | 第26-29页 |
| 第二章 相关基础理论与方法 | 第29-42页 |
| 2.1 空间计量经济学相关理论 | 第29-32页 |
| 2.1.1 空间相关性分析类型与检验方法 | 第29-30页 |
| 2.1.2 空间回归模型 | 第30-32页 |
| 2.1.3 空间权重矩阵 | 第32页 |
| 2.2 变权理论 | 第32-34页 |
| 2.2.1 变权的公理化定义 | 第33页 |
| 2.2.2 变权模式与效用函数的关系 | 第33-34页 |
| 2.3 时间序列分析相关理论与方法 | 第34-37页 |
| 2.4 风险的测度与检验 | 第37-40页 |
| 2.4.1 在险价值的定义与检验 | 第37-40页 |
| 2.4.2 条件在险价值的定义与检验 | 第40页 |
| 2.5 本章小结 | 第40-42页 |
| 第三章 国际股票市场空间常权相关及作用机理研究 | 第42-56页 |
| 3.1 股票市场间空间相关性分析 | 第42-51页 |
| 3.1.1 空间相关性存在的理论依据 | 第42-43页 |
| 3.1.2 空间相关性的检验与结果分析 | 第43-46页 |
| 3.1.3 空间相关与时间相关系数比较 | 第46-51页 |
| 3.2 股票市场间空间相关作用机理研究 | 第51-55页 |
| 3.2.1 空间相关作用机理研究 | 第51-54页 |
| 3.2.2 非平稳性检验 | 第54-55页 |
| 3.3 本章小结 | 第55-56页 |
| 第四章 国际股票市场间空间变权相关及效应分析 | 第56-71页 |
| 4.1 空间变权权重的构造 | 第56-64页 |
| 4.1.1 空间权重变权的经济学意义 | 第56-57页 |
| 4.1.2 空间变权权重的构造 | 第57-64页 |
| 4.2 空间变权权重的效应分析 | 第64-69页 |
| 4.2.1 空间变权权重构造结果分析 | 第65-67页 |
| 4.2.2 空间变权权重与常权权重的效应比较 | 第67-68页 |
| 4.2.3 空间变权权重与常权权重下模型拟合度比较 | 第68-69页 |
| 4.3 本章小结 | 第69-71页 |
| 第五章 空间变权相关下跨国股指投资组合风险预测方法 | 第71-94页 |
| 5.1 Space-GJR-GARCH模型及参数估计 | 第71-77页 |
| 5.1.1 模型的建立 | 第72-74页 |
| 5.1.2 模型的参数估计 | 第74-77页 |
| 5.2 基于Space-GJR-GARCH模型的投资组合风险预测 | 第77-79页 |
| 5.3 实证分析 | 第79-92页 |
| 5.3.1 数据来源与分析 | 第79-81页 |
| 5.3.2 模型的参数估计结果与分析 | 第81-85页 |
| 5.3.3 投资组合收益日波动率的预测结果与分析 | 第85-88页 |
| 5.3.4 投资组合在险价值预测与相关检验 | 第88-92页 |
| 5.4 本章小结 | 第92-94页 |
| 第六章 空间变权相关及尾部相关下跨国股指投资组合风险分析 | 第94-121页 |
| 6.1 Space-GJR-GARCH-EVT-Copula模型的构建 | 第94-96页 |
| 6.2 Space-GJR-GARCH-EVT-Copula模型的参数估计 | 第96-106页 |
| 6.2.1 Copula函数形式的选择 | 第96-97页 |
| 6.2.2 模型的参数估计 | 第97-106页 |
| 6.3 基于Space-GJR-GARCH-EVT-Copula模型的投资组合风险分析 | 第106-108页 |
| 6.4 实证分析 | 第108-119页 |
| 6.4.1 数据来源与分析 | 第108-109页 |
| 6.4.2 参数估计结果与分析 | 第109-112页 |
| 6.4.3 投资组合风险分析及预测模型的选择 | 第112-119页 |
| 6.4.4 稳健性讨论 | 第119页 |
| 6.5 本章小结 | 第119-121页 |
| 结论与展望 | 第121-125页 |
| 参考文献 | 第125-133页 |
| 附录 | 第133-135页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第135-137页 |
| 致谢 | 第137-139页 |
| 附件 | 第139页 |
