| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 行业间溢出效应 | 第12-13页 |
| 1.2.2 行为金融学研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 行为金融对溢出效应的研究 | 第15页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第15-16页 |
| 1.3 论文的研究内容与框架结构 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 本文结构 | 第17页 |
| 1.4 本文创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 研究方法 | 第19-25页 |
| 2.1 集成经验模态分解(EEMD)原理 | 第19-20页 |
| 2.2 符号时间序列分析（STSA）方法原理 | 第20-22页 |
| 2.2.1 时间序列符号化 | 第21页 |
| 2.2.2 符号序列编码 | 第21-22页 |
| 2.2.3 符号时间序列分析 | 第22页 |
| 2.3 EEMD和STSA组合 | 第22-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 行业投资者情绪指数构建及初步分析 | 第25-31页 |
| 3.1 投资者情绪代理变量的选取 | 第25-26页 |
| 3.2 行业选取和数据来源 | 第26页 |
| 3.3 行业情绪指标的构建 | 第26-27页 |
| 3.4 行业情绪和行业指数的相关性研究 | 第27-29页 |
| 3.5 本章小结 | 第29-31页 |
| 第四章 行业间溢出效应分析 | 第31-62页 |
| 4.1 基于EEMD和STSA方法的信息提取 | 第31-38页 |
| 4.1.1 行业价格指数和行业情绪指数的EEMD分解 | 第31-32页 |
| 4.1.2 基于STSA方法的IMF重组 | 第32-38页 |
| 4.2 产业链上下游行业间溢出效应分析 | 第38-48页 |
| 4.2.1 短期分析 | 第39-45页 |
| 4.2.2 中长期分析 | 第45-48页 |
| 4.3 周期性行业间溢出效应分析 | 第48-55页 |
| 4.3.1 短期分析 | 第49-52页 |
| 4.3.2 中长期分析 | 第52-55页 |
| 4.4 非周期性行业间溢出效应分析 | 第55-61页 |
| 4.4.1 短期分析 | 第55-57页 |
| 4.4.2 中长期分析 | 第57-61页 |
| 4.5 本章小结 | 第61-62页 |
| 结论与展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附件 | 第70页 |