| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 不同证券市场之间的联动效应研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 证券市场内部的联动效应研究 | 第14-15页 |
| 1.2.3 量化投资研究 | 第15-17页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 研究框架 | 第18-19页 |
| 1.5 论文创新点 | 第19-20页 |
| 2 理论基础与指标构建 | 第20-30页 |
| 2.1 股票联动性定义 | 第20页 |
| 2.2 股票联动性度量方法 | 第20-22页 |
| 2.3 股票联动性的影响机理 | 第22-23页 |
| 2.3.1 有效市场假说 | 第22页 |
| 2.3.2 行为金融理论 | 第22-23页 |
| 2.3.3 本文分析选择的联动性影响理论 | 第23页 |
| 2.4 策略选择基准:沪深300指数 | 第23-24页 |
| 2.4.1 沪深300指数介绍 | 第23-24页 |
| 2.4.2 选择沪深300指数为基准的原因 | 第24页 |
| 2.5 量化投资策略风险测度指标 | 第24-25页 |
| 2.5.1 夏普比率(Sharpe Ratio) | 第24-25页 |
| 2.5.2 信息比率(Information Ratio) | 第25页 |
| 2.5.3 最大回撤 | 第25页 |
| 2.6 绩效归因分析模型——Brinson模型 | 第25-27页 |
| 2.6.1 单期Brinson模型 | 第25-26页 |
| 2.6.2 多期Brinson模型 | 第26-27页 |
| 2.7 联动异动指标的构建 | 第27-30页 |
| 2.7.1 东吴金工团队的联动性指标构建思想 | 第27页 |
| 2.7.2 基于行业的联动异动指标构建 | 第27-30页 |
| 3 基于联动性的策略实现 | 第30-41页 |
| 3.1 “米筐”量化投资平台介绍 | 第30-31页 |
| 3.2 “米筐”行业板块的划分 | 第31-32页 |
| 3.3 联动性策略回测实现 | 第32-34页 |
| 3.4 联动性策略的分析 | 第34-41页 |
| 3.4.1 样本特征分析 | 第34-35页 |
| 3.4.2 收益详情分析 | 第35-37页 |
| 3.4.3 Brinson分析 | 第37-38页 |
| 3.4.4 参数的优化分析 | 第38-39页 |
| 3.4.5 样本外回测 | 第39-41页 |
| 4 总结与展望 | 第41-43页 |
| 4.1 全文总结 | 第41页 |
| 4.2 研究不足与展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录A 回测与样本特征分析代码 | 第46-53页 |
| 附录B 2015年策略交易详情 | 第53-58页 |