| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-13页 |
| 1.1.1 金融危机扭转了人们对保险行业风险的认识 | 第10页 |
| 1.1.2 系统性风险防范在我国经济发展中日益重要 | 第10-11页 |
| 1.1.3 保险行业的系统性风险防范不可忽视 | 第11-13页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第13-14页 |
| 1.3 论文研究内容以及技术路线图 | 第14-16页 |
| 1.3.1 论文的研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 论文的技术路线图 | 第15-16页 |
| 1.4 研究方法以及模型介绍 | 第16-19页 |
| 1.4.1 论文的实证方法 | 第16页 |
| 1.4.2 GARCH-CoVaR模型介绍 | 第16-19页 |
| 1.4.3 面板模型介绍 | 第19页 |
| 1.5 本文的主要贡献与不足之处 | 第19-22页 |
| 1.5.1 本文的主要贡献 | 第19-21页 |
| 1.5.2 本文的不足之处 | 第21-22页 |
| 第2章 文献综述 | 第22-29页 |
| 2.1 系统性风险的分类 | 第22页 |
| 2.2 系统性风险的研究方法 | 第22-27页 |
| 2.2.1 指标法 | 第22-23页 |
| 2.2.2 网络分析法 | 第23页 |
| 2.2.3 情景分析法 | 第23页 |
| 2.2.4 市场数据模型法 | 第23-27页 |
| 2.3 文献评述 | 第27-29页 |
| 第3章 案例介绍 | 第29-34页 |
| 3.1 中国平安保险集团的发展历程 | 第29-31页 |
| 3.1.1 混业经营先锋 | 第29-30页 |
| 3.1.2 平安集团控股情况 | 第30-31页 |
| 3.2 中国平安入选“全球系统重要性保险机构”引发的思考 | 第31-34页 |
| 第4章 中国平安风险溢出效应测度 | 第34-44页 |
| 4.1 数据选取 | 第34页 |
| 4.2 数据的处理和模型的拟合 | 第34-44页 |
| 4.2.1 数据的正态性检验 | 第35-37页 |
| 4.2.2 数据的平稳性检验 | 第37页 |
| 4.2.3 ARCH-LM检验 | 第37-38页 |
| 4.2.4 基于GARCH模型计算VaR | 第38-41页 |
| 4.2.5 测算中国平安和其同业对比的保险公司的CoVaR | 第41-42页 |
| 4.2.6 中国平安和其同业对比的保险公司的系统性风险测度结果比较 | 第42-44页 |
| 第5章 中国平安系统性风险溢出的驱动因素研究 | 第44-54页 |
| 5.1 驱动因素的实证研究意义 | 第44-49页 |
| 5.1.1 变量的选取 | 第44-46页 |
| 5.1.2 研究变量的描述性统计分析 | 第46-47页 |
| 5.1.3 模型的设定、检验及回归 | 第47-49页 |
| 5.2 主要驱动因素分析 | 第49-54页 |
| 5.2.1 条件在险价值VaR | 第49-50页 |
| 5.2.2 新型寿险占比 | 第50-51页 |
| 5.2.3 偿付能力充足率 | 第51-52页 |
| 5.2.4 股权结构 | 第52-54页 |
| 第6章 中国平安的系统性风险防范以及发展建议 | 第54-57页 |
| 6.1 险资运用规范化将有效降低VaR | 第54-55页 |
| 6.2 提高中国平安保险集团偿付充足率 | 第55页 |
| 6.2.1 优化产品结构 | 第55页 |
| 6.2.2 控制经营费用 | 第55页 |
| 6.3 有效控制经营新型寿险产品相关风险 | 第55-56页 |
| 6.4 积极应对分散的股权结构带来的负面影响 | 第56-57页 |
| 第7章 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
