| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 论文选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献及研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第10页 |
| 1.3 论文思路与逻辑框架 | 第10-13页 |
| 1.3.1 论文思路 | 第10-12页 |
| 1.3.2 论文逻辑框架 | 第12-13页 |
| 第二章 相关研究及理论基础 | 第13-19页 |
| 2.1 信息不对称理论 | 第13-15页 |
| 2.1.1 信息不对称的定义 | 第13页 |
| 2.1.2 信息不对称相关理论介绍 | 第13-15页 |
| 2.2 复杂网络理论 | 第15-19页 |
| 2.2.1 复杂网络模型的介绍 | 第15-16页 |
| 2.2.2 复杂网络的特征 | 第16-17页 |
| 2.2.3 复杂网络国内外研究现状 | 第17-18页 |
| 2.2.4 复杂网络在金融领域的应用 | 第18-19页 |
| 第三章 我国证券市场信息不对称分析 | 第19-23页 |
| 3.1 我国证券市场有效性与信息不对称 | 第19-20页 |
| 3.2 我国证券市场信息不对称的表现形式 | 第20-21页 |
| 3.3 信息不对称现象对我国证券市场的影响 | 第21-22页 |
| 3.3.1 “逆向选择”在股票发行中的体现 | 第21页 |
| 3.3.2 “道德风险”在股票流通环节的体现 | 第21-22页 |
| 3.4 我国证券市场信息不对称产生的原因 | 第22-23页 |
| 第四章 基金市场信息不对称实证研究 | 第23-37页 |
| 4.1 方法提出 | 第23-24页 |
| 4.2 变量的选取与说明 | 第24-26页 |
| 4.3 数据来源 | 第26-30页 |
| 4.4 模型构建 | 第30-36页 |
| 4.4.1 描述性统计 | 第30-31页 |
| 4.4.2 Spearman相关性分析 | 第31-32页 |
| 4.4.3 回归分析 | 第32-36页 |
| 4.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第五章 基于复杂网络的信息传播扩散对投资者行为影响的仿真实验 | 第37-49页 |
| 5.1 研究方法的提出 | 第37-38页 |
| 5.2 复杂信息扩散网络模型的构建 | 第38-40页 |
| 5.2.1 建模准备 | 第38页 |
| 5.2.2 复杂网络演化 | 第38-39页 |
| 5.2.3 仿真实验规则 | 第39-40页 |
| 5.3 仿真实验分析 | 第40-47页 |
| 5.3.1 实验流程设置 | 第40-41页 |
| 5.3.2 模型的合理性检验 | 第41-42页 |
| 5.3.3 信息不对称对投资者投资行为影响分析 | 第42-47页 |
| 5.4 本章小结 | 第47-49页 |
| 第六章 相关政策建议 | 第49-51页 |
| 6.1 完善信息披露制度 | 第49页 |
| 6.2 完善交易制度，促进证券市场良性发展 | 第49-50页 |
| 6.3 加强我国证券行业监管水平 | 第50-51页 |
| 第七章 总结 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |