| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第11-12页 |
| 1.3 本文特色与创新之处 | 第12-13页 |
| 第2章 国内外文献研究综述 | 第13-27页 |
| 2.1 国外文献研究动态 | 第13-22页 |
| 2.1.1 国外理论研究综述 | 第13-17页 |
| 2.1.2 国外实证研究综述 | 第17-22页 |
| 2.2 国内文献研究综述 | 第22-24页 |
| 2.3 本章小结 | 第24-27页 |
| 第3章 石油价格冲击对国内粮价影响的传导路径及其非对称性分析 | 第27-39页 |
| 3.1 理论分析 | 第27-29页 |
| 3.1.1 供给 | 第27-28页 |
| 3.1.2 需求 | 第28-29页 |
| 3.1.3 均衡 | 第29页 |
| 3.2 Markov 区制转移的向量误差修正模型的介绍 | 第29-31页 |
| 3.3 国际油价冲击对粮价影响路径的非对称性检验 | 第31-36页 |
| 3.3.1 数据选取、平稳性与协整分析 | 第31-32页 |
| 3.3.2 MS-VECM 模型的估计 | 第32-36页 |
| 3.4 对实证结果的讨论 | 第36-39页 |
| 第4章 国际油价对国内粮价影响的区制转移特征研究 | 第39-55页 |
| 4.1 模型介绍 | 第39-42页 |
| 4.1.1 多元 GARCH 模型 | 第39-40页 |
| 4.1.2 STCC-MGARCH 模型 | 第40-41页 |
| 4.1.3 DSTCC-MGARCH 模型 | 第41-42页 |
| 4.2 模型估计方法与检验 | 第42-43页 |
| 4.2.1 STCC-MGARCH 和 DSTCC-MGARCH 模型估计方法 | 第42页 |
| 4.2.2 STCC-MGARCH 和 DSTCC-MGARCH 模型的检验 | 第42-43页 |
| 4.3 数据选择与说明 | 第43-45页 |
| 4.3.1 数据选择 | 第43-44页 |
| 4.3.2 数据描述 | 第44-45页 |
| 4.4 状态转移变量选择与检验 | 第45-47页 |
| 4.4.1 状态转移变量的选取 | 第45-46页 |
| 4.4.2 LM 检验结果分析 | 第46-47页 |
| 4.5 DSTCC-MGARCH 模型的估计结果 | 第47-55页 |
| 4.5.1 条件均值和条件方差的估计 | 第47-48页 |
| 4.5.2 条件相关系数的估计 | 第48-53页 |
| 4.5.3 对实证结果的讨论 | 第53-55页 |
| 第5章 结论与政策启示 | 第55-59页 |
| 5.1 主要结论 | 第55-56页 |
| 5.2 政策启示 | 第56-57页 |
| 5.3 本文不足之处与进一步研究方向 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-67页 |
| 致谢 | 第67-69页 |
| 附录A | 第69-71页 |
| 个人简历、在学期间发表的论文和参与的项目 | 第71页 |
