大类资产配置的主流量化模型实证研究及部分改进
| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第1章 引言 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.2 研究现状与文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 本文研究框架与内容 | 第15-16页 |
| 1.4 本文创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 大类资产配置简介 | 第17-23页 |
| 2.1 大类资产配置的定义和意义 | 第17-19页 |
| 2.2 大类资产配置的品种 | 第19-21页 |
| 2.2.1 股票类 | 第19页 |
| 2.2.2 债券类 | 第19-20页 |
| 2.2.3 商品类 | 第20页 |
| 2.2.4 固收产品类 | 第20-21页 |
| 2.2.5 现金及流动性资产 | 第21页 |
| 2.3 大类资产配置的成功案例 | 第21-23页 |
| 第3章 经典大类资产配置策略 | 第23-31页 |
| 3.1 固定比例投资策略 | 第23-24页 |
| 3.2 Markowitz模型 | 第24-26页 |
| 3.3 B-L模型 | 第26-28页 |
| 3.4 风险平价模型 | 第28-29页 |
| 3.5 Faber战术资产配置策略 | 第29-31页 |
| 第4章 模型的实证研究与相应改进 | 第31-48页 |
| 4.1 资产品种的选取与相关性研究 | 第31-34页 |
| 4.2 等权重投资模型实证 | 第34-35页 |
| 4.3 风险平价模型实证 | 第35-38页 |
| 4.4 风险平价模型的增强:风险预算再分配 | 第38-42页 |
| 4.5 Faber战术投资策略实证 | 第42-44页 |
| 4.6 Faber策略的改进 | 第44-46页 |
| 4.7 模型之间的比较 | 第46-48页 |
| 第5章 研究总结 | 第48-50页 |
| 5.1 结论 | 第48-49页 |
| 5.2 展望与改进 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第53页 |
