| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 框架结构 | 第9页 |
| 1.3 研究思路 | 第9-10页 |
| 1.4 文献综述 | 第10-11页 |
| 1.4.1 利率市场化理论方面的研究 | 第10页 |
| 1.4.2 对银行利率风险管理方面的研究 | 第10-11页 |
| 1.5 创新与不足 | 第11-12页 |
| 1.5.1 创新之处 | 第11页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第11-12页 |
| 2 商业银行利率风险及其管理原则 | 第12-18页 |
| 2.1 商业银行利率风险 | 第12-15页 |
| 2.1.1 商业银行利率风险内涵 | 第12页 |
| 2.1.2 商业银行利率风险的表现形式 | 第12-14页 |
| 2.1.3 “三性”原则与商业利率风险之间的联系 | 第14-15页 |
| 2.2 利率风险的管理原则（巴塞尔视角） | 第15-18页 |
| 2.2.1 利率风险管理原则出台的外部环境 | 第15-16页 |
| 2.2.2 利率风险管理原则的主要内容 | 第16页 |
| 2.2.3 巴塞尔委员会利率风险管理原则的重点与特色 | 第16-18页 |
| 3 我国商业银行利率风险管理的现状 | 第18-22页 |
| 3.1 国内的银行面临的利率风险比较突出 | 第18-19页 |
| 3.1.1 利率的经常变动给银行带来了相关的利率风险 | 第18页 |
| 3.1.2 银行资产和负债管理的缺陷使其面临着利率风险 | 第18-19页 |
| 3.1.3 重新定价风险 | 第19页 |
| 3.2 我国商业银行利率风险管理的现状 | 第19-22页 |
| 3.2.1 银行经营管理层对利率风险管理的认识还比较落后 | 第19页 |
| 3.2.2 利差收入占比过大导致银行的利率风险管理手段落后 | 第19-20页 |
| 3.2.3 金融市场不发达导致利率风险量化能力缺乏 | 第20页 |
| 3.2.4 国内商业银行利率的决定权不够高 | 第20页 |
| 3.2.5 国内银行在利率风险管理方面的深层问题 | 第20-22页 |
| 4 商业银行利率风险的预测与度量 | 第22-29页 |
| 4.1 商业银行利率变动的预测 | 第22-25页 |
| 4.1.1 可贷资金供需法 | 第22-23页 |
| 4.1.2 回归模型法 | 第23-25页 |
| 4.2 商业银行利率风险的测度 | 第25-29页 |
| 4.2.1 资产负债缺口测度法 | 第25-27页 |
| 4.2.2 久期分析法 | 第27页 |
| 4.2.3 模拟分析法（以蒙特 卡罗分析法为代表） | 第27-29页 |
| 5 利率风险管理金融工程策略及其适用性分析 | 第29-46页 |
| 5.1 利率风险管理金融衍生工具及适用性 | 第29-36页 |
| 5.1.1 利率风险管理的金融衍生工具介绍 | 第29-35页 |
| 5.1.2 国内商业银行利率衍生金融工具的选择 | 第35-36页 |
| 5.2 资产负债利率风险管理的金融工程策略 | 第36-43页 |
| 5.2.1 利率敏感性缺口管理及适用性 | 第36-40页 |
| 5.2.2 久期模型利率风险管理及适用性 | 第40-42页 |
| 5.2.3 风险受控的套利管理及适用性 | 第42-43页 |
| 5.3 银行利率风险管理中衍生性风险的会计信息披露 | 第43-46页 |
| 6 我国商业银行利率风险管理对策 | 第46-50页 |
| 6.1 加强金融市场的建设，创造良好的先决条件 | 第46页 |
| 6.2 加大金融工程手段的运用，有效降低利率风险 | 第46-47页 |
| 6.3 推进电子化的进程，增加利率风险的管理水平 | 第47页 |
| 6.4 加强银行内部的资产负债管理，改善失衡现象 | 第47页 |
| 6.5 完善银行的利率预测机制，科学准确的实施预测 | 第47-48页 |
| 6.6 完善金融产品定价机制，确保利润稳定增长 | 第48-49页 |
| 6.7 强化利率风险队伍建设，打牢可持续发展基础 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
