| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第8-9页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第8页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第11-13页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4.2 创新点 | 第12-13页 |
| 1.5 论文框架 | 第13-14页 |
| 第二章 碳金融市场论述 | 第14-18页 |
| 2.1 碳金融市场相关理论 | 第14-15页 |
| 2.1.1 外部性理论及科斯定理 | 第14页 |
| 2.1.2 气候经济学 | 第14页 |
| 2.1.3 环境金融学 | 第14-15页 |
| 2.2 碳金融市场概述 | 第15-17页 |
| 2.2.1 碳金融市场含义 | 第15页 |
| 2.2.2 碳金融市场结构 | 第15-16页 |
| 2.2.3 碳金融市场的价格形成机制 | 第16-17页 |
| 2.3 本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 碳金融市场发展现状 | 第18-28页 |
| 3.1 国外碳金融市场发展现状 | 第18-24页 |
| 3.1.1 国外碳金融市场概述 | 第18页 |
| 3.1.2 欧盟碳金融发展现状 | 第18-21页 |
| 3.1.3 美国碳金融市场发展现状 | 第21-24页 |
| 3.2 国内碳金融市场发展现状 | 第24-27页 |
| 3.2.1 国内碳金融市场概述 | 第24-26页 |
| 3.2.2 中国CDM项目发展现状 | 第26-27页 |
| 3.2.3 中国自愿减排市场发展现状 | 第27页 |
| 3.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第四章 碳金融市场波动分析及风险识别 | 第28-40页 |
| 4.1 数据与基本统计量介绍 | 第28-31页 |
| 4.1.1 研究方法与数据处理 | 第28-29页 |
| 4.1.2 序列的基本统计特征 | 第29-31页 |
| 4.2 时间序列相关检验 | 第31-34页 |
| 4.2.1 自相关性检验及修正 | 第31-32页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第32-33页 |
| 4.2.3 条件异方差检验 | 第33-34页 |
| 4.3 GARCH类建模及实证研究 | 第34-38页 |
| 4.3.1 建立GARCH(1,1)模型及分析 | 第34-36页 |
| 4.3.2 非对称的信息冲击曲线 | 第36-37页 |
| 4.3.3 研究结论 | 第37-38页 |
| 4.4 基于碳金融市场波动的风险识别 | 第38-39页 |
| 4.5 本章小结 | 第39-40页 |
| 第五章 碳金融市场风险分担与管理 | 第40-48页 |
| 5.1 国外交易方与企业讨价还价博弈过程的描述 | 第40-41页 |
| 5.2 不完全信息下CDM项目风险分配讨价还价博弈模型的构建 | 第41-46页 |
| 5.2.1 模型基本假设 | 第41页 |
| 5.2.2 模型参数的讨论 | 第41-42页 |
| 5.2.3 模型的建立 | 第42-43页 |
| 5.2.4 模型的求解 | 第43-45页 |
| 5.2.5 模型的结论 | 第45-46页 |
| 5.3 本章小结 | 第46-48页 |
| 第六章 碳金融市场风险管理对策研究 | 第48-52页 |
| 6.1 我国碳金融市场风险应对策略 | 第48-49页 |
| 6.1.1 加强风险应对能力建设,规避政策风险 | 第48页 |
| 6.1.2 加强碳金融交易产品的创新,规避经济风险 | 第48-49页 |
| 6.1.3 加强碳金融的监督和治理,规避相关产品的价格波动风险 | 第49页 |
| 6.2 我国碳金融市场建设建议 | 第49-51页 |
| 6.2.1 政府要加速法律体制的建设,出台相关扶持政策 | 第49-50页 |
| 6.2.2 行业协会要加强碳交易过程中的监督作用 | 第50页 |
| 6.2.3 金融机构加速碳金融创新,提供多元化的服务 | 第50-51页 |
| 6.2.4 企业要积极参加碳减排项目,减少碳排放量 | 第51页 |
| 6.3 本章小结 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
