研究CEV模型下期权定价公式的性质
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图目录 | 第9-10页 |
| 第一章 前言 | 第10-17页 |
| 1.1 金融背景知识 | 第10-13页 |
| 1.1.1 Black-Scholes模型简介 | 第10-11页 |
| 1.1.2 CEV模型简介 | 第11-12页 |
| 1.1.3 弹性因子α研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2 Bessel函数及性质概述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 Bessel函数简介 | 第13-14页 |
| 1.2.2 Bessel函数的性质 | 第14-16页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第16-17页 |
| 第二章 解的性质讨论 | 第17-22页 |
| 2.1 准备知识 | 第17-19页 |
| 2.2 随α的极限 | 第19-22页 |
| 第三章 解的数学性质 | 第22-39页 |
| 3.1 V 与S的关系 | 第22-27页 |
| 3.1.1 单调性 | 第22-24页 |
| 3.1.2 有界性 | 第24-27页 |
| 3.1.3 渐近性 | 第27页 |
| 3.2 V 与t的关系 | 第27-31页 |
| 3.2.1 单调性 | 第27-29页 |
| 3.2.2 有界性 | 第29-30页 |
| 3.2.3 渐近性 | 第30-31页 |
| 3.3 V 与σ的关系 | 第31-33页 |
| 3.3.1 单调性 | 第31-32页 |
| 3.3.2 有界性 | 第32-33页 |
| 3.3.3 渐近性 | 第33页 |
| 3.4 V 与α的关系 | 第33-36页 |
| 3.4.1 单调性 | 第33-34页 |
| 3.4.2 有界性 | 第34页 |
| 3.4.3 渐近性 | 第34-36页 |
| 3.5 V 与r的关系 | 第36-39页 |
| 3.5.1 单调性 | 第36-37页 |
| 3.5.2 有界性 | 第37-38页 |
| 3.5.3 渐近性 | 第38-39页 |
| 第四章 解的金融性质 | 第39-43页 |
| 4.1 S对解的影响 | 第39页 |
| 4.2 σ对解的影响 | 第39-41页 |
| 4.3 r对解的影响 | 第41-43页 |
| 第五章 解与B-S公式的关系 | 第43-48页 |
| 5.1 CEV模型看涨期权表达式 | 第43-45页 |
| 5.2 Bessel函数的随机性 | 第45页 |
| 5.3 看涨期权公式间的关系 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-54页 |
| 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第54页 |
