| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第8-11页 |
| 1 绪论 | 第11-25页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-17页 |
| 1.1.1 研究对象的界定 | 第11-13页 |
| 1.1.1.1 可违约债券内涵及作用 | 第11-12页 |
| 1.1.1.2 信用利差期限结构 | 第12-13页 |
| 1.1.2 我国可违约债券市场发展历程及现状 | 第13-16页 |
| 1.1.2.1 我国可违约债券市场发展历程 | 第13-14页 |
| 1.1.2.2 我国可违约债券市场发展现状 | 第14-16页 |
| 1.1.3 研究问题的提出 | 第16-17页 |
| 1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.3 文献综述 | 第18-22页 |
| 1.3.1 宏观经济因素对于信用利差期限结构的影响研究 | 第18-19页 |
| 1.3.2 信用利差期限结构对于宏观经济运行的预测研究 | 第19-22页 |
| 1.4 本文的研究思路、内容结构以及创新点 | 第22-25页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第22-23页 |
| 1.4.2 内容结构 | 第23-24页 |
| 1.4.3 创新点 | 第24-25页 |
| 2 基于遗传算法的扩展NELSON-SIEGEL模型及实证研究 | 第25-40页 |
| 2.1 收益率曲线拟合模型理论 | 第25-32页 |
| 2.1.1 插值类模型 | 第26-27页 |
| 2.1.1.1 线性插值模型 | 第26页 |
| 2.1.1.2 样条插值模型 | 第26-27页 |
| 2.1.2 拟合类模型 | 第27-32页 |
| 2.1.2.1 样条类拟合模型 | 第27-30页 |
| 2.1.2.2 参数化拟合模型 | 第30-32页 |
| 2.2 基于遗传算法的扩展NELSON-SIEGEL模型及实证研究 | 第32-39页 |
| 2.2.1 基于三次样条插值的息票剥离法 | 第32-34页 |
| 2.2.2 基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型 | 第34-36页 |
| 2.2.3 实证分析 | 第36-38页 |
| 2.2.4 结论 | 第38-39页 |
| 2.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 3 信用利差相关指标的构建及统计分析 | 第40-50页 |
| 3.1 可违约债券和国债收益率曲线的构建及统计分析 | 第40-44页 |
| 3.2 信用利差相关指标的构建及统计分析 | 第44-48页 |
| 3.3 本章小结 | 第48-50页 |
| 4 宏观经济因素对信用利差期限结构影响的统计分析 | 第50-68页 |
| 4.1 宏观经济变量的选取 | 第50-53页 |
| 4.1.1 经济增长 | 第50页 |
| 4.1.2 货币政策 | 第50-51页 |
| 4.1.3 通货膨胀 | 第51页 |
| 4.1.4 无风险利率 | 第51页 |
| 4.1.5 收益率曲线 | 第51-52页 |
| 4.1.6 股市市值 | 第52页 |
| 4.1.7 股市市值波动率 | 第52页 |
| 4.1.8 市场流动性 | 第52-53页 |
| 4.2 实证分析 | 第53-67页 |
| 4.2.1 数据选取及处理 | 第53-55页 |
| 4.2.2 宏观经济因素对于信用利差综合水平影响的统计分析 | 第55-58页 |
| 4.2.3 宏观经济因素对于信用利差期限结构各形状因素影响的统计分析 | 第58-67页 |
| 4.2.3.1 宏观经济因素对于信用利差水平因子指标影响的统计分析 | 第58-61页 |
| 4.2.3.2 宏观经济因素对于信用利差斜率因子指标影响的统计分析 | 第61-64页 |
| 4.2.3.3 宏观经济因素对于信用利差曲度因子指标影响的统计分析 | 第64-67页 |
| 4.3 本章小结 | 第67-68页 |
| 5 信用利差相关指标对宏观经济预测能力的统计分析 | 第68-74页 |
| 5.1 数据选取及处理 | 第68页 |
| 5.2 实证研究 | 第68-72页 |
| 5.2.1 信用利差综合指数对于宏观经济预测能力的统计分析 | 第68-69页 |
| 5.2.2 信用利差期限结构各形状因素对于宏观经济预测能力的统计分析 | 第69-72页 |
| 5.2.2.1 信用利差水平因子指标对于宏观经济预测能力的统计分析 | 第70页 |
| 5.2.2.2 信用利差斜率因子指标对于宏观经济预测能力的统计分析 | 第70-72页 |
| 5.2.2.3 信用利差曲度因子指标对于宏观经济预测能力的统计分析 | 第72页 |
| 5.3 本章小结 | 第72-74页 |
| 6 结论与展望 | 第74-76页 |
| 6.1 本文的主要工作和结论 | 第74-75页 |
| 6.2 进一步研究的方向 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 后记 | 第80-81页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果 | 第81页 |
