| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国外国内研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 研究思路和刨新点 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13页 |
| 1.3.2 刨新点 | 第13-15页 |
| 第2章 股市波动性的相关理论 | 第15-20页 |
| 2.1 股市波动的含义及其基本理论 | 第15-17页 |
| 2.1.1 股市波动的含义 | 第15页 |
| 2.1.2 股市波动的基本理论 | 第15-17页 |
| 2.2 股票市场的波动机理 | 第17-20页 |
| 2.2.1 股票的内在价值 | 第17-18页 |
| 2.2.2 股票的市场价格 | 第18页 |
| 2.2.3 股票市场价格波动的发生机制 | 第18-20页 |
| 第3章 股市波动性的测定方法及选择 | 第20-25页 |
| 3.1 描述性统计测定 | 第20-21页 |
| 3.2 测定股市波动性的各种模型及其特点 | 第21-23页 |
| 3.2.1 隐含波动性模型 | 第21页 |
| 3.2.2 移动平均模型 | 第21-22页 |
| 3.2.3 随机波动模型 | 第22页 |
| 3.2.4 ARCH类模型 | 第22页 |
| 3.2.5 本文研究需要以及方法选择 | 第22-23页 |
| 3.3 ARCH类模型的选择 | 第23-25页 |
| 第4章 对沪深300指数和中小板指数波动性的描述性测定 | 第25-30页 |
| 4.1 对整个样本期间内两个指数波动性的描述性测定 | 第27-28页 |
| 4.2 各阶段期间内两个指数波动性的描述性测定 | 第28-30页 |
| 4.2.1 各阶段期间内沪深300指数波动性的描述性测定 | 第28-29页 |
| 4.2.2 各阶段期间内中小板指数波动性的描述性测定 | 第29页 |
| 4.2.3 各阶段期间两个指数波动性描述性测定结果的对比 | 第29-30页 |
| 第5章 利用ARCH类模型对沪深300指数和中小板指数的波动性进行实证研究 | 第30-42页 |
| 5.1ARCH类模型两个指数的适用性检验 | 第30-31页 |
| 5.2 在整体样本空间上的实证研究 | 第31-35页 |
| 5.2.1 对于波动持久性的实证研究 | 第31-32页 |
| 5.2.2 对于波动杠杆效应的实证研究 | 第32-35页 |
| 5.3 对各阶段进行实证研究 | 第35-42页 |
| 5.3.1 对各阶段波动持久性的研究 | 第35-37页 |
| 5.3.2 对各阶段波动杠杆效应的研究 | 第37-42页 |
| 第6章 结论与建议 | 第42-48页 |
| 6.1 结论 | 第42-45页 |
| 6.1.1 数据汇总 | 第42-43页 |
| 6.1.2 结论 | 第43-45页 |
| 6.2建议 | 第45-48页 |
| 6.2.1 对政府方面提出建议 | 第46页 |
| 6.2.2 对上市公司提出建议 | 第46-47页 |
| 6.2.3 对投资者提出建议 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果 | 第51页 |
