机构投资者股票推荐的市场效应研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 文献回顾 | 第13-18页 |
| 1.2.2 文献述评 | 第18页 |
| 1.3 研究方法与研究内容 | 第18-20页 |
| 第2章 理论基础分析 | 第20-26页 |
| 2.1 有效市场假说理论 | 第20-21页 |
| 2.1.1 有效市场分类 | 第20页 |
| 2.1.2 市场有效性对机构荐股的影响 | 第20-21页 |
| 2.2 信息不对称理论 | 第21-22页 |
| 2.2.1 信息不对称对机构荐股的影响 | 第22页 |
| 2.2.2 机构荐股行为对信息不对称的反作用 | 第22页 |
| 2.3 行为金融学理论 | 第22-24页 |
| 2.3.1 短视行为 | 第23-24页 |
| 2.3.2 羊群行为 | 第24页 |
| 2.4 机构投资者荐股的会计信息基础 | 第24-25页 |
| 2.5 机构推荐股票的市场效应内涵 | 第25-26页 |
| 第3章 我国机构投资者推荐股票的市场效应分析 | 第26-33页 |
| 3.1 我国机构投资者荐股行为发展状况 | 第26-27页 |
| 3.2 机构投资者荐股行为特征分析 | 第27-30页 |
| 3.2.1 信息优势 | 第27-28页 |
| 3.2.2 规模经济效应 | 第28-29页 |
| 3.2.3 机构投资者推荐股票的短视行为 | 第29页 |
| 3.2.4 机构投资者推荐股票的羊群行为 | 第29-30页 |
| 3.2.5 机构投资者推荐股票的乐观倾向 | 第30页 |
| 3.3 机构投资者推荐股票的市场效应表现分析 | 第30-33页 |
| 3.3.1 短视行为的市场效应表现 | 第31页 |
| 3.3.2 羊群行为的市场效应表现 | 第31-32页 |
| 3.3.3 乐观评级的市场效应表现 | 第32-33页 |
| 第4章 我国机构投资者推荐股票市场效应检验 | 第33-45页 |
| 4.1 研究假设的提出 | 第33-34页 |
| 4.2 数据来源和样本描述 | 第34-35页 |
| 4.3 机构投资者推荐股票的描述性分析 | 第35-39页 |
| 4.3.1 机构投资者推荐股票的数量统计 | 第35-36页 |
| 4.3.2 被推荐股票所属市场情况统计 | 第36-37页 |
| 4.3.3 被推荐股票所属行业情况统计 | 第37-38页 |
| 4.3.4 被推荐股票的评级意见统计 | 第38-39页 |
| 4.4 机构投资者推荐股票市场效应的事件研究 | 第39-42页 |
| 4.4.1 分析方法设计 | 第39-40页 |
| 4.4.2 实证结果分析 | 第40-42页 |
| 4.5 机构投资者推荐股票市场效应的回归分析 | 第42-44页 |
| 4.5.1 分析方法设计 | 第42-43页 |
| 4.5.2 实证结果分析 | 第43-44页 |
| 4.6 实证部分小结 | 第44-45页 |
| 第5章 提高机构投资者荐股市场效应的建议 | 第45-50页 |
| 5.1 强化政府引导作用 | 第45-46页 |
| 5.2 健全法规加强监管 | 第46-47页 |
| 5.3 完善信息披露制度 | 第47-48页 |
| 5.4 提升机构执业素质 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
