基于神经网络技术的行业配对量化投资策略研究

摘要	第2-3页
Abstract	第3页
1. 绪论	第5-13页
1.1 选题背景	第5-6页
1.2 数理金融与量化投资在国内外发展历史与现状	第6-11页
1.3 本文的研究目的	第11-12页
1.4 本文框架	第12-13页
2. 市盈率序列协整性与行业配对交易策略	第13-20页
2.1 行业轮动现象与行业配对交易策略	第13-14页
2.2 市盈率序列的平稳性与协整性检验	第14-19页
2.3 本章小结	第19-20页
3. 神经网络模型的构建	第20-31页
3.1 神经网络模型的发展历史与特性	第20-22页
3.2 BP神经网络	第22-30页
3.3 本章小结	第30-31页
4. 基于神经元网络的行业轮动投资策略仿真	第31-50页
4.1 投资策略仿真系统的设计逻辑	第31-32页
4.2 样本数据的选择	第32-38页
4.3 BP神经网络的构建	第38-42页
4.4 仿真结果与分析	第42-49页
4.5 本章小结	第49-50页
5. 结论	第50-53页
5.1 本文的主要研究成果	第50页
5.2 本文的创新之处	第50-51页
5.3 下一步工作方向	第51-53页
参考书目	第53-55页
附录：行业间相关系数矩阵	第55-58页
致谢	第58-59页