| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第1章 前言 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 相关概念界定 | 第12-13页 |
| 1.2.1 信用风险 | 第12页 |
| 1.2.2 压力测试 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法与框架 | 第13-15页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第15-17页 |
| 第2章 相关文献研究及压力测试实践综述 | 第17-24页 |
| 2.1 国内外文献研究综述 | 第17-21页 |
| 2.1.1 信用风险与宏观经济因素相关性综述 | 第17-18页 |
| 2.1.2 压力测试实证模型建立综述 | 第18-19页 |
| 2.1.3 压力测试风险因子选择综述 | 第19-20页 |
| 2.1.4 压力测试情景设定及测试结果综述 | 第20-21页 |
| 2.2 国内外压力测试实践综述 | 第21-22页 |
| 2.2.1 国外压力测试实践 | 第21页 |
| 2.2.2 我国压力测试实践 | 第21-22页 |
| 2.3 国内外文献研究和压力测试实践评价 | 第22-24页 |
| 2.3.1 国内外文献研究评价 | 第22页 |
| 2.3.2 国内外压力测试实践评价 | 第22-24页 |
| 第3章 商业银行信用风险宏观压力测试的理论分析 | 第24-34页 |
| 3.1 商业银行信用风险与宏观经济因素相关性的理论分析 | 第24-28页 |
| 3.1.1 企业角度 | 第24-26页 |
| 3.1.2 银行角度 | 第26-28页 |
| 3.2 压力测试基本思想及与VaR的比较 | 第28-30页 |
| 3.2.1 压力测试的基本思想 | 第28-29页 |
| 3.2.2 压力测试与VaR方法 | 第29-30页 |
| 3.3 压力测试方法和流程 | 第30-32页 |
| 3.3.1 压力测试方法 | 第30-31页 |
| 3.3.2 压力测试流程 | 第31-32页 |
| 3.4 压力测试在我国的研究难题及解决办法 | 第32-34页 |
| 3.4.1 测试方法的局限性 | 第32-33页 |
| 3.4.2 测试结果的可用性 | 第33-34页 |
| 第4章 商业银行信用风险宏观压力测试的实证分析 | 第34-50页 |
| 4.1 实证模型建立 | 第35-36页 |
| 4.2 风险因子选择 | 第36-38页 |
| 4.2.1 指标解释 | 第37-38页 |
| 4.2.2 数据来源 | 第38页 |
| 4.3 实证模型回归结果解释 | 第38-41页 |
| 4.3.1 商业银行体系回归结果 | 第38-40页 |
| 4.3.2 各类银行回归结果对比 | 第40-41页 |
| 4.4 情景设定 | 第41-43页 |
| 4.4.1 敏感分析法 | 第42页 |
| 4.4.2 情景分析法 | 第42-43页 |
| 4.5 压力测试结果 | 第43-49页 |
| 4.5.1 敏感分析法商业银行体系压力测试结果 | 第43-45页 |
| 4.5.2 情景分析法商业银行体系压力测试结果 | 第45-46页 |
| 4.5.3 情景分析法各类商业银行测试结果对比 | 第46-48页 |
| 4.5.4 情景分析法压力情景下期望损失的计算 | 第48-49页 |
| 4.6 压力测试结果的报告 | 第49-50页 |
| 第5章 实证结论及政策建议 | 第50-54页 |
| 5.1 实证结论 | 第50-51页 |
| 5.2 政策建议 | 第51-54页 |
| 5.2.1 压力测试体系的建立 | 第51页 |
| 5.2.2 压力测试技术的完善 | 第51-52页 |
| 5.2.3 结果运用和信息披露 | 第52页 |
| 5.2.4 压力测试整体的监管 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
| 附表 | 第61页 |