| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 引言 | 第10页 |
| 1.2 相关课题研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 投资组合模型研究现状 | 第11页 |
| 1.2.2 风险度量指标研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的写作思路及内容框架 | 第12-14页 |
| 第2章 投资组合模型 | 第14-20页 |
| 2.1 Markowitz“均值-方差”模型 | 第14-15页 |
| 2.2 资本资产定价模型 | 第15-16页 |
| 2.3 套利定价模型 | 第16页 |
| 2.4 Black-Litterman模型 | 第16-18页 |
| 2.5 本章小结 | 第18-20页 |
| 第3章 投资组合风险度量 | 第20-28页 |
| 3.1 方差及其相关测度 | 第20-23页 |
| 3.1.1 方差及标准差 | 第20-21页 |
| 3.1.2 下半方差及下半标准差 | 第21-22页 |
| 3.1.3 下偏矩 | 第22页 |
| 3.1.4 绝对离差 | 第22-23页 |
| 3.2 VaR | 第23页 |
| 3.3 CVaR | 第23-25页 |
| 3.3.1 一致风险测度 | 第23-24页 |
| 3.3.2 CVaR的概念及转化 | 第24-25页 |
| 3.4 广义熵理论 | 第25-26页 |
| 3.4.1 熵及信息熵的概念 | 第25页 |
| 3.4.2 广义熵 | 第25-26页 |
| 3.5 本章小结 | 第26-28页 |
| 第4章 资产收益率情景的生成方法 | 第28-34页 |
| 4.1 基于GARCH模型的情景生成方法 | 第28-29页 |
| 4.2 基于Copula函数的情景生成方法 | 第29-31页 |
| 4.2.1 椭圆型Copula函数族 | 第29-30页 |
| 4.2.2 阿基米德Copula函数族 | 第30-31页 |
| 4.3 K-means聚类算法 | 第31-33页 |
| 4.3.1 聚类算法 | 第31-32页 |
| 4.3.2 K-means聚类算法 | 第32-33页 |
| 4.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第5章 基于K-means聚类和广义熵约束的CVaR投资组合模型及实证研究 | 第34-40页 |
| 5.1 基于广义熵约束的CVaR投资组合优化模型 | 第34-35页 |
| 5.2 一个实例 | 第35-39页 |
| 5.2.1 数据处理和运行 | 第35-36页 |
| 5.2.2 运算结果与分析 | 第36-39页 |
| 5.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 第6章 总结与展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 附录1 投资组合收益率概率矩阵 | 第46-48页 |
| 附录2 MATLAB软件fmincon函数程序 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-52页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第52页 |