偿二代市场风险最低资本管理的量化分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.3 对现有研究的评述 | 第16-17页 |
| 1.3 本文研究内容与思路 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第17-19页 |
| 第2章 偿二代及其资本管理 | 第19-29页 |
| 2.1 偿二代体系分析 | 第19-20页 |
| 2.2 偿二代体系的推行与实施 | 第20-21页 |
| 2.3 偿二代体系下的资本管理与投资决策 | 第21-29页 |
| 2.3.1 偿二代体系下的资本充足率的计算 | 第24页 |
| 2.3.2 偿二代体系下资本规划与配置 | 第24-26页 |
| 2.3.3 偿二代体系下资本优化措施 | 第26-29页 |
| 第3章 市场风险最低资本的边际分析 | 第29-34页 |
| 3.1 相关系数矩阵的数学本质及其性质 | 第29-30页 |
| 3.2 市场风险最低资本关于其子风险的边际分析 | 第30-32页 |
| 3.3 相关系数矩阵在投资决策中的优化作用 | 第32-34页 |
| 第4章 市场风险最低资本的实证分析 | 第34-46页 |
| 4.1 样本及假设 | 第34页 |
| 4.2 最低资本敏感性模型及检验 | 第34-36页 |
| 4.3 实证分析及政策性建议 | 第36-46页 |
| 4.3.1 行业主要公司资本结构及效率分析 | 第36-41页 |
| 4.3.2 资产端:优化资产配置以提升资本效率 | 第41-43页 |
| 4.3.3 负债端:优化业务结构以提升资本效率 | 第43-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间科研成果情况 | 第53页 |
